金融计量学作业答案

《金融计量学》习题二

一、填空题：

1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。

3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。

4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。

6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。

7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。

8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。 二、选择题

1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有

X1i?

《金融计量学》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：金融计量学

英文名称：Financial Econometrics 课程类别：学科基础课 学 时：45 学 分：3

适用对象: 金融学本科专业 考核方式：考试

先修课程：高等数学、线性代数、概率统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学、投资学、财务管理

二、课程简介

本课程是金融学的学科基础课，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）和GARCH模型等三个问题所做的研究。

三、课程性质与教学目的

本课程是金融学或金融工程本科专业的学科基础课程，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论

《金融计量学》复习重点

考试题型：

一、名词解释题(每小题4分，共20分)

计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,

统计学提供资料依据,数学提供研究方法

总体回归函数：是指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说将总

体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）

????X (相对于E(Y|X)????X )???样本回归函数、 : YSRFi12ii12i ?是E(Y|X)的估计量；其中Y

ii?是?的估计量；?11?是?的估计量。? 22OLS估计量 ：普通最小二乘法估计量

OLS估计量可以由观测值计算 OLS估计量是点估计量

一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线

BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计

量是具有最小方差的线性无偏估计量

拟合优度、拟合优度R(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例) R22

?iESS?y??TSS?yi22虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距

又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。 或者说，由于引入虚拟

1、令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为

kids??0??1educ??

（1）随机扰动项?包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？

（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。

2．已知回归模型E????N??，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项?的分布未知，其他所有假设都满足。

（1）从直观及经济角度解释?和?。

?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 ?和?（2）OLS估计量?（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。

2、在上题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项与斜率项有无变化？如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？

3、对没有截距项的一元回归模型

Yi??1Xi??i

称之为过原点回归（regrission through the origin）。试证明

（1）如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组

?e?0 ?eX?0iii 则可以得到?1的两个不同的估计值：

?均为无

张成思金融计量学课件讲义

8.4 SVAR模型的估计方法总结 SVAR模型的估计方法总结 8.4.1 全信息最大似然估计 全信息最大似然估计是估计SVAR 模型最常用的方法之一。而FIMLE中 最重要的内容便是似然函数的设立。

张成思金融计量学课件讲义

对于一般的SVAR模型，全信息的 (自然对数)似然函数是模型中系数 和扰动项矩阵的函数可以写成： T T 1 L = c ln tr( ) 2 2 = T 1εε ′ (8.49)

张成思金融计量学课件讲义

AB、C和K模型对应的具体的似然函数:T 2 T 2 T AB模型：L( AB) = c + ln A ln B tr( A′B 1′B 1 A ) 2 2 2 = A 1BB′ A 1′, 1 = A′B′ 1B 1 A T 2 T C模型： L(C) = c ln C tr(C′ 1C ) 2 2 = CC′, 1 = C′ 1C 1 T 2 T K模型： L(K) = c + ln K tr(K′K ) 2 2 = K 1K′ 1 = (K′K) 1, 1 = K′K

张成思金融计量学课件讲义

8.4.

计 量 学 发 展 史

2012级广播电视编导（5）班

姓名：郑阿丽

计量学发展史学习心得

通过一学期的学习，我对计量学发展史这门课已经有了初步的了解，在我看来计量学与我们的生活息息相关，我们每个人的生活都离不开计量学，可以说计量学无处不在。下面我就分两点来阐述我的学习心得。

一、计量学科在人类社会发展中的作用和意义

首先，我们来说什么是计量学，根据JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中，计量学是有关测量知识领域的一门学科。计量学有时简称为计量，然而它又不同于其他学科，具有双重属性，既属于自然科学，又属于社会科学。计量学涵盖有关测量的理论与实践的各个方面。具体地说计量学研究可测的量，计量单位，计量基准，标准的建立，复现，保存及量值传递，测量原理，方法及其准确度，观测者进行测量的能力，以及计量的法制和管理等。计量具有五个基本特征，统一性，准确性，社会性，溯源性，法制性。计量在我国已有近五千年的历史。过去，计量在我国成为“度量衡”。计量学是研究测量，保证测量统一和准确的科学。计量学研究包括计量单位，计量单位制及计量基准、标准的建立、

科学计量学的几个基本定律

1．描述文献增长定律——普赖斯指数

文献增长定律是描述文献数量随时间而有规律地增长。令F表示文献数量，t表示时间，则文献增长定律的数学表达形式为： F?f(t)

式中f(t)的总趋势满足t增大时，F也应相应增大。描述文献增长规律的主要函数是：线性函数、指数函数、逻辑曲线函数等。其中以D．J．普赖斯(Price)建立的指数增长定律最为著名

F(t)?aebt

式中，F(t)为某年(t)的文献累积数量；t为时间(以年为单位)；b为文献持续增长率，即每一年文献

的增长率。

图:科学期刊与文摘期刊按指数增长示意图(据普赖斯) (半对数坐标,直线实际上指数曲线经对数转换后的结果)

《化学文摘》年度文献累积曲线

图：

图：1600—1950年代科学发明的指数增长（据赵红洲）

指数增长规律只有在没有限制或干扰的情况下才会出现，如果受到智力的、物质的和经济的限制，普赖斯指出文献增长更趋于逻辑曲线。苏联学者弗勒杜茨和B．纳利莫夫提出了著名的逻辑曲线方程式

F?K1?ae?bt

式中，F(t)表示t年的文献累积量，K为F(t)增长的最大值，a与b为参数。

例：有A、B两个学科，研究其

目 录

第一章 绪论

第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 违背经典假定的回归模型

第五章 分布滞后模型

第六章 虚拟解释变量模型

第七章 联立方程模型

1

《经济计量分析》模拟试题一《经济计量分析》模拟试题二

第一章 绪论

练习题

一、单项选择题

1．经济计量学一词的提出者为（ ）

A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是（ ）

A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为（ ）

A．研究经济变量之间的依存关系 B．研究经济规律

C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式 D．进行经济预测

4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）

A．测度经济系统的发展水平 B．经济系统结构分析 C．经济指标预测 D．经济政策评价

5．经济计量学的建模依据为（ ）

A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论

科学计量学的几个基本定律

1．描述文献增长定律——普赖斯指数

文献增长定律是描述文献数量随时间而有规律地增长。令F表示文献数量，t表示时间，则文献增长定律的数学表达形式为： F?f(t)

式中f(t)的总趋势满足t增大时，F也应相应增大。描述文献增长规律的主要函数是：线性函数、指数函数、逻辑曲线函数等。其中以D．J．普赖斯(Price)建立的指数增长定律最为著名

F(t)?aebt

式中，F(t)为某年(t)的文献累积数量；t为时间(以年为单位)；b为文献持续增长率，即每一年文献

的增长率。

图:科学期刊与文摘期刊按指数增长示意图(据普赖斯) (半对数坐标,直线实际上指数曲线经对数转换后的结果)

《化学文摘》年度文献累积曲线

图：

图：1600—1950年代科学发明的指数增长（据赵红洲）

指数增长规律只有在没有限制或干扰的情况下才会出现，如果受到智力的、物质的和经济的限制，普赖斯指出文献增长更趋于逻辑曲线。苏联学者弗勒杜茨和B．纳利莫夫提出了著名的逻辑曲线方程式

F?K1?ae?bt

式中，F(t)表示t年的文献累积量，K为F(t)增长的最大值，a与b为参数。

例：有A、B两个学科，研究其

目 录

第一章 绪论

第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 违背经典假定的回归模型

第五章 分布滞后模型

第六章 虚拟解释变量模型

第七章 联立方程模型

1

《经济计量分析》模拟试题一《经济计量分析》模拟试题二

第一章 绪论

练习题

一、单项选择题

1．经济计量学一词的提出者为（ ）

A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是（ ）

A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为（ ）

A．研究经济变量之间的依存关系 B．研究经济规律

C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式 D．进行经济预测

4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）

A．测度经济系统的发展水平 B．经济系统结构分析 C．经济指标预测 D．经济政策评价

5．经济计量学的建模依据为（ ）

A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论