云南省2017年上半年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考

云南省2017年上半年期货从业资格：股指期货及其他权益

类衍生品考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 A．20 B．15 C．10 D．5

2、期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害国家利益、所在期货经营机构或者他人的合法权益，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。 A．6个月 B．1年 C．2年

D．3年或永久

3、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有__。 A．通货膨胀率 B．利率 C．预期心理 D．仓储成本

4、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，高级管理人员包括（）。 A．总经理、副总经理 B．财务负责人 C．首席风险官 D．营业部负责人

5、申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备的条件有（）。 A．具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位 B．通过中国证监会认可的资质测试

C．具有从事法律、会计业务2年以上经验

D．具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验 6、需求的____，又通常被简称为需求弹性。 A：交叉弹性 B：收入弹性 C：价格弹性 D：推销弹性

7、上海期货交易所的交割结算价是__。

A．期货合约交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的加权平均价 B．期货合约交割月第一个交易日起连续10个交易日所有结算价格的加权平均

价

C．期货合约最后交易日的结算价 D．配对日结算价

8、套期保值的操作原则不包括（）。 A．交易方向相同

B．商品种类相同或相近 C．商品数量相等或相近 D．月份相同或相近

9、在我国，批准设立期货公司的机构是__。 A．期货交易所 B．期货结算部门 C．中国人民银行 D．中国证监会

10、期货投机交易的方法包括__。 A．买低卖高 B．卖高买低 C．平均买低 D．平均卖高

11、证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得（），审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。 A．介绍业务资格 B．证监会的书面授权 C．期货业协会的授权文件 D．期货经纪业务资格

12、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》施行之日起__年内取得期货从业人员资格。 A．5 B．3 C．2 D．1

13、相关关系按变量多少分为____ A：单相关、复相关

B：完全相关、不完全相关和不相关 C：线性相关和非线性相关 D：正相关和负相关

14、期货交易所、非期货公司结算会员不按照规定公布即时行情的，或者发布价格预测信息的，责令改正，给予警告，没收违法所得，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（）的罚款。 A．1万元以下

B．1万元以上5万元以下 C．1万元以上10万元以下 D．10万元以上50万元以下

15、超过交易所规定的涨跌幅度的报价将____

A：有效，但交易价格应该调整至涨跌幅度之内 B：无效，不能成交

C：无效，但可自动转移至下一交易日 D：有效

16、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近（）内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 17、申请设立期货交易所时应当向中国证监会提交一系列的文件和材料，以下选项不属于法律所要求的文件的是．

A：理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历 B：加入本交易所的会员名单

C：场地、设备、资金证明文件及情况说明 D：拟加入会员或者股东名单

18、某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是______元/吨，跌停价格是______元/吨。__ A．16757；16520 B．17760；16720 C．17822；17050 D．18020；17560

19、关于期权价格的叙述正确的是（）。 A．期权有效期限越长，期权价值越大 

B．标的资产价格波动率越大，期权价值越大  C．无风险利率越小，期权价值越大 D．标的资产收益越大，期权价值越大

20、按道氏理论的分类，趋势分为__等类型。 A．主要趋势 B．次要趋势 C．长期趋势 D．短暂趋势

21、在会员制期货交易所中，交易行为管理委员会的基本职责是__。 A．起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改

B．监督会员行为应符合国家有关法规及交易所内部有关交易规则和纪律要求 C．有权要求会员提供一切有关的账目和交易记录 D．可建议董事会或理事会开除或停止会员资格 22、期货交易不具备__特点。 A．合约标准化 B．背书转让

C．每日无负债结算 D．双方约定价格对冲 23、期货交易所可以__。

A．参与期货价格形成 B．拥有合约标的商品 C．参与期货交易活动 D．设计期货合约

24、如果平仓价差大于建仓时价差，则价差是______的。 A．不变 B．扩大 C．缩小 D．趋于零

25、以下关于套利行为描述正确的是__。 A．消除了价格变动的风险 B．提高了期货交易的活跃程度 C．保证了套期保值的顺利实现

D．促进交易的流畅化和价格的合理化

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列关于大豆提油套利操作正确的有__。

A．卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约 B．在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用 C．买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约 D．在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用 2、我国黄大豆2号期货可参与交割的为__。 A．大豆1号 B．非转基因大豆

C．进口大豆和国产大豆 D．转基因大豆

3、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A．1 B．2 C．3 D．5

4、下列关于期货投资者保障基金后续资金的缴纳方式的说法，正确的有（）。 A．期货交易所在每季度结束后15个工作日内缴纳前一季度的保障基金 B．期货交易所在每季度结束后10个工作日内缴纳前一季度的保障基金 C．期货公司缴纳的保障基金来自其投资收益

D．期货公司应当缴纳的保障基金由期货交易所代扣代缴

5、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。 A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌

6、多重共线性的判断译意风很多，专业的判断方法有

A：方差扩大因子法 B：P-值检验法 C：DW检验法 D：特征根分析法

7、在以下产品中，价格垄断性最强的是____ A：燃料油 B：PTA C：PVC D：11DPE

8、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。

A．对单位判处罚金

B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 D．对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑

9、期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交申请日前____月末的期货公司风险监管报表。 A：1个月 B：2个月 C：3个月 D：4个月

10、下列关于商品期货的说法，正确的有__。

A．标的商品必须能保存较长的时间而品质不变，因此活牲畜不能作为期货合约标的物

B．商品期货是最早的期货交易种类 C．能源期货不属于商品期货

D．商品期货是以实物商品为标的物的期货合约 11、以下关于M2说法正确的是 A：M2＝M0+活期存款 B：M2＝M1+活期存款 C：M2＝M1+准货币

D：包括自筹基本建设存款

12、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当（）。 A．根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担 B．由客户自行承担

C．双方有过错的，根据过错大小各自承担相应的民事责任 D．由该经营机构赔偿损失

13、中国证监会或者其派出机构通过（）等方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。 A．审核材料 B．考察谈话

C．调查从业经历 D．公开选举 14、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会

同等有关部门制订，报国务院批准后施行。 A：国务院商务主管部门 B：国有资产监督管理机构 C：银行业监督管理机构 D：外汇管理部门

15、在我国郑州商品交易所交易的商品期货合约有__。 A．豆粕期货合约

B．优质强筋小麦期货合约 C．一号棉花期货合约 D．玉米期货合约

16、营业部在与投资者签订期货经纪合同，为投资者开立账户前，应当向投资者充分揭示期货交易的风险，不得误导的投资者参与期货交易。 A：无投资意愿 B：无风险承受能力 C：无交易经验

D：无期货专业知识

17、甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是（）。 A．该交易结果对乙不发生效力

B．如果乙对交易结果予以追认，则乙应承担因该交易所造成的损失 C．该交易无效

D．如果乙对交易结果不予追认，则所造成的损失由甲承担 18、如果某商品富有需求的价格弹性，则该商品价格上升____ A：会使销售收益增加 B：该商品销售收益不变 C：会使该商品销售收益下降

D：销售收益可能增加也可能下降

19、下列哪些RSI的取值范围为卖出信号__ A．0-20 B．20-50 C．50-80 D．80-100

20、根据刑法规定，下列哪些机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托，信托的财产，情节严重的，对单位欲判处罚金，并对直接责任人员判处刑罚__

A．保险公司 B．商业银行 C．期货公司 D．期货交易所

21、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务

C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 22、有关趋势线说法正确的是.

A：趋势线维持的时间越长越有效 B：趋势线被突破后就失去了预测价值 C：趋势线被触及的次数越多越有效 D：趋势线起到支撑和压力的作用

23、下列有权对期货纠纷案件进行管辖的是（）。 A．中级人民法院 B．基层人民法院

C．最高人民法院根据需要确定的部分基层法院 D．高级人民法院根据需要确定的部分基层法院 24、期货市场在微观经济中的作用主要包括__。 A．锁定生产成本，实现预期利润

B．利用期货价格信号，组织安排现货生产 C．期货市场拓展现货销售和采购渠道 D．有助于市场经济体系的建立与完善

25、合约月份的选择主要受______因素的影响。 A．价格

B．合约流动性

C．合约月份不匹配

D．不同合约基差的差异性

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