2009交通银行股份有限公司年度报告

交通银行股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、 高级管理人员保证本行及其附属公司（“本集团”）截至 2009年 12 月 31 日 止 12 个月报告（“年度报告”）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本行第五届董事会第二十三次会议于2010年3月30日审议通过了年 度报告。出席会议应到董事18 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 4名， 其中：王冬胜董事和史美伦董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为 行使表决权，威尔逊（Ian R.Wilson）独立董事书面委托曼宁（Thomas J. Manning）独立董事出席会议并代为行使表决权，顾鸣超独立董事书面委托谢 庆健独立董事出席会议并代为行使表决权。8名监事以及全体高管列席会议。 本集团按照中国会计准则编制的会计报表经德勤华永会计师事务所有限 公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经罗兵咸永道会计师事务所 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要摘自本集团年度报告全文，报告全文同时刊

载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 及 本 行 网 站 (www.bankcomm.com)。投 资 者 欲 了 解 详 细 内容，应仔细阅读本集团年 度报告全文。

1.3本行不存在大股东非经营性资金占用情况。

1.4 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.5本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女 士及会计机构负责人林至红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1

----------------------- Page 2----------------------- §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况

股票简称 交通银行 股票代码 601328

上市交易所 上海证券交易所 股票简称 交通银行 股票代码 03328

上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 上海浦东新区银城中路188号 邮政编码 200120

国际互联网网址 www.bankcomm.com 电子信箱 investor@bankcomm.com 2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 姓名 杜江龙

联系地址 上海浦东新区银城中路188号 电话 021-58766688 传真 021-58798398

电子信箱 investor@bankcomm.com 2

----------------------- Page 3----------------------- §3 会计数据和业务数据摘要 3.1主要会计数据和财务指标

截至 2009 年 12 月 31 日，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和 财务指标如下：

(除另有标明外，人民币百万元)

年12月31 比上年增减(%) 2007 年 12 月 31 日 日

资产总额 2,678,255 23.56 2,103,626

贷款总额 1,328,590 38.44 1,104,460

其中：公司贷款和垫款 1,123,532 36.06 931,836

个人贷款和垫款 205,058 51.49 172,624

减值贷款 25,520 (2.00) 22,694

总负债 2,532,613 24.17 1,974,829

存款总额 1,865,815 27.13 1,555,809

其中：公司活期存款 631,605 30.94 589,500

公司定期存款 387,764 32.48 290,843

个人活期存款 247,131 26.79 240,896

个人定期存款 397,629 19.68 287,867

拆入资金 51,563 66.26 38,863

贷款损失准备 29,814 26.71 21,702

股东权益(归属于母公司股东) 145,209 12.84 128,379

每股净资产（归属于母公司股东，元） 2.96 12.84 2.62

经营业绩 2009年12月31 日 3,309,137 1,839,314 1,528,676 310,638 25,009 3,144,712 2,372,055 827,053 513,703 313,339 475,877 85,729 37,776 163,848 3.34 2009 年度 2008 2008

年度 比上年增减(%) 2007 年度

营业收入 80,937 76,660 5.58 62,322

营业利润 38,219 35,783 6.81 30,850

利润总额 38,240 35,818 6.76 31,038

净利润（归属于母公司股东） 30,075 28,423 5.81 20,513 1

扣除非经常性损益后的净利润 （归属于母公司

28,396 5.19 21,722 股东）

每股收益2 （全面摊薄，元） 0.58 5.17 0.42

每股收益2 （加权平均，元） 0.58 5.17 0.43

经营活动产生的现金流量净额 193,331 (61.85) 21,018

每股经营活动产生的现金流量净额（元） 3.95 (61.77) 0.43

主要财务指标 年(%) 变化（百分点） 2007 年(%)

平均资产回报率3 1.19 (0.18) 1.07

净资产收益率2 （加权平均） 20.86 (1.60) 17.17

净利差 2.87 (0.66) 2.77

净利息收益率 3.01 (0.72) 2.84

成本收入比率4 39.38 (0.51) 40.26

减值贷款比率5 1.92 (0.56) 2.05

减值贷款拨备覆盖率6 116.83 34.22 95.63

不良贷款率7 1.92 （0.56） 2.06

资本充足率 13.47 （1.47） 14.44

核心资本充足率 9.54 （1.39） 10.27

29,869 0.61 0.61 73,747 1.51 2009 年（%) 1.01 19.26 2.21 2.29 38.87 1.36 151.05 1.36 12.00 8.15 2008 3

----------------------- Page 4----------------------- 注: 1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常 性损益(2008)》要求计算，2007年度数据已相应重述。

2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益

率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3、依据当期净利润除以报告期初与期末资产总额平均值计算。 4、依据业务及管理费加上营业税金及附加、其他业务成本和资产减值损失中非信贷资 产减值损失除以营业收入（包括利息净收入，手续费及佣金净收入，投资收益/（损失）， 公允价值变动收益/（损失），汇兑收益/（损失），其他业务收入）计算。 5、依据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。 6、依据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。 7、依据中国银行业监管口径计算。

3.2 非经常性损益项目

（人民币百万元）

非经常性损益项目 2009年度

处置固定资产、无形资产产生的损益 (15)

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

(18)

生的损益

其他应扣除的营业外收支净额 (262)

非经常性损益的所得税影响 82

少数股东权益影响额(税后) 7

归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (206)

3.3 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表

（人民币百万元）

集团 归属于母公司股东

2009 年 12 月31 日 2009 年度 2009

年 12 月31 日 2009 年度

净资产 净利润 净资产 净利润

按国际财务报告准则编制的财务报表列

报的金额 164,425 30,254 163,848 30,118

因向信达资产管理公司转让不良贷款取得

的债券所产生的差异 - (104) - (104)

其他 - 49 - 49

上述差异的所得税影响 - 12 - 12

按中国会计准则编制的财务报表列报的

164,425 30,211 163,848 30,075 金额 4

----------------------- Page 5----------------------- §4 银行业务数据信息 4.1 补充财务指标

主要指标 标准值 2009年12月31日 2008年12月31日2007年12月31日

（%） (%) (%) (%)

拆借资金比例 拆入资金占比 ≦4 1.31 0.49 0.30

拆出资金占比 ≦8 2.23 2.08 0.57

27.83 39.62 27.07

流动性比例 本外币 ≧25

71.97 64.91 64.87

贷存比 本外币 ≦75

单一最大客户贷款比率 ≦10 2.75 3.81 2.70

前十大客户贷款比率 ≦50 22.15 21.10 21.73

注：以上数据均为银行口径，根据中国银行业监管口径计算。 4.2 资本构成

(除另有标明外,人民币百万元)

项目 2009年12月31 日 2008年12

月31 日 2007年12月31 日

资本净额 226,433 185,447 167,857

其 中：核心资本 154,489 132,151 120,165

附属资本 77,823 54,716 48,924

加权风险资产净额 1,887,022 1,376,432 1,162,597

资本充足率（%） 13.47 14.44

核心资本充足率（%） 9.54 10.27

注：以上数据均为集团口径。 4.3 营业收入结构

有标明外,人民币百万元)

项目 比上年增减

(%)

利息净收入 1.41

手续费及佣金净收入 14.08 28.99

投资收益/ （损失） 146.11

公允价值变动收益/ （损失） 1.52

汇兑收益/ （损失） (47.90)

其他业务收入 0.95 109.32

合计 5.58 5

----------------------- Page 6----------------------- 4.4 证券投资组合

（人民币百万元）

发行主体 2008年12月31 日

政府及中央银行 294,465

12.00 8.15 (除另 2009年度 金额 占比（%） 66,564 82.24 11,399 1,393 1.72 334 0.41 483 0.60 764 80,937 100.00 2009年12月31日 301,136 公共实体 11,643 8,719

金融机构 250,334 226,417

公司法人 212,122 93,047

合计 775,235 622,648

4.5 应收利息

（人民币百万元）

项目 2009年12月31日 2008年12月31 日

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产利息 253 212

持有至到期投资利息 7,312 5,758

发放贷款及垫款利息 2,994 3,288

可供出售金融资产利息 1,142 1,234

应收款项类投资利息 748 919

其他应收利息 438 124

合计 12,887 11,535

4.6 贷款担保方式分类及占比

（除另有标明外,人民币百万元）

2009年12月31 日 2008年12月31 日

贷款分类 余额 占比(%) 余额 占比(%)

信用贷款 519,075 28.22 363,719 27.38

保证贷款 492,730 26.79 389,529 29.32

附担保物贷款 827,509 44.99 575,342 43.30

——抵押贷款 570,937 31.04 418,375 31.49

——质押贷款 256,572 13.95

156,967 11.81

合计 1,839,314 100.00 1,328,590 100.00 4.7 抵债资产

（人民币百万元）

2009年12月31日 2008年12月31 日

抵债资产原值 1,357 1,665

减：抵债资产跌价准备 (646) (1,284)

抵债资产净值 711 381

6

----------------------- Page 7----------------------- 4.8 重组贷款和逾期贷款

(除另有标明外,人民币百万元)

2009年12月31日 2008年12月31日 比上年增减（%）

重组贷款 3,396 5,315 (36.11)

逾期贷款 25,943 29,360 (11.64) 4.9 贷款损失准备

(人民币百万元)

2009年度

个别方式评估 组合方式评估 合计

年初余额 16,383 13,431 29,814

本年计提 1,940 9,318 11,258

本年核销 (2,804) - (2,804)

本年转入/转出 (523) - (523)

- 收回原转销贷款和垫款导致的转入 22 - 22

- 贷款价值因折现价值上升导致的转出 (545)

- (545)

- 其他因素导致的转回 - - -

小计 14,996 22,749 37,745

汇率差异 2 29 31

年末余额 14,998 22,778 37,776

4.10 衍生金融工具

（人民币百万元）

2008年12月31 日

公允价值

资产 负债

利率衍生工具 2,453 (2,702)

货币衍生工具 2,203 (2,962)

信用衍生工具 - (11)

合计 4,656 (5,675)

4.11 承诺及或有事项

（人民币百万元）

2008年12月31 日

信贷承诺及财务担保 476,882

其中：贷款承诺 102,501

承兑汇票 193,826

开出保函及担保 154,918

开出信用证 25,637

经营租赁承诺 4,440

资本性承诺 2009年12月31 日 名义 公允价值 名义 金额 资产 负债 金额 152,656 1,339 (1,586) 113,798 357,328 1,031 (1,319) 172,411 376 - (2) 692 510,360 2,370 (2,907) 286,901 2009年12月31 日 613,384 164,704 233,871 177,357 37,452 4,942 394

357 7

----------------------- Page 8-----------------------

4.12 境内分级管理及分支机构数量情况

机构名称 地 址 邮编 网点数 从业人员

总行 上海浦东银城中路 188号 200120 1 2363

北京市分行 北京市西城区金融大街 33 号 100032 105 4123

天津市分行 70 1567

河北省分行 29 871

唐山分行 21 575

秦皇岛分行 23 474

邯郸分行 1 60

山西省分行 26 704

晋城分行 6 141

临汾分行 1 27

内蒙古分行 3 241

包头分行 9 239

辽宁省分行 45 1169

鞍山分行 27 533

抚顺分行 21 511

丹东分行 16 358

锦州分行 21 382

营口分行 28 594

辽阳支行 6 130

天津市河西区南京路 35号 石家庄市自强路 22 号 唐山市新华东道 103 号 秦皇岛市海港区文化路 174 号 邯郸市人民东路 340 号 太原市解放路 35 号 晋城市黄华街 878 号 临汾市解放路 34 号 呼和浩特市赛罕区大学西路 110 号 包头市青山区钢铁大街 24 号 沈阳市沈河区十一纬路 100 号 鞍山市铁东区二一九路 38 号 抚顺市新抚区西一路 2-1 号 丹东市锦山大街 68 号 锦州市云飞街二段 42 号 营口市渤海大街西 21 号 辽阳市新运大街 114 号 300200 050000 063000 066000 056008 030002 048026 041000 010020 014030 110014 114001 118000 121000 115003 111000 113008

吉林省分行 长春市同志街 502 号 130021 34 1044

吉林分行 吉林市松江东路 4 号 132001 24 526

延边分行 延吉市光明街 172 号 133000 11 309

黑龙江省分行 哈尔滨市道里区友谊路 428 号 150010 44 1073

齐齐哈尔分行 齐齐哈尔市建华区卜奎大街 199 号 161006 20 418

大庆分行 大庆市东风新村东风路热源街 2 号 23 658

上海市分行 上海市中山南路 99 号 115 4325

江苏省分行 南京市中山北路 124 号 73 1798

徐州分行 徐州市中山南路 56 号 24 486

连云港分行 连云港市新浦区海连中路 141 号 21 378

扬州分行 扬州市汶河路北路 2 号 21 453

泰州分行 泰州市青年北路 151 号 15 311

南通分行 南通市人民中路 27 号 20 487

镇江分行 镇江市解放路 229 号 24 514

常州分行 常州市延陵西路 171 号 36 721

盐城分行 盐城市建军东路 68 号 3 112

☆ 淮安分行 淮安市淮海东路 126 号 1 40 8

----------------------- Page 9-----------------------

浙江省分行 杭州市庆春路 173 号 41 1130

温州分行 温州市车站大道交行广场 20 676

嘉兴分行 嘉兴市中山东路 1086 号 12 435

湖州分行 湖州市人民路 299 号 10 344

163311 200010 210009 221006 222003 225002 225300 226001 212001 213003 224002 223001 310006 325000 314001 313000 绍兴分行 绍兴市人民中路 283 号 312000 35 833

台州分行 台州市经济技术开发区东环大道 298 号 318000 4 179

金华分行 金华市双溪西路 191 号 321017 3 151

安徽省分行 合肥市花园街 38 号 230001 29 776

芜湖分行 芜湖市北京西路 241000 19 375

蚌埠分行 19 333

淮南分行 18 312

安庆分行 13 301

马鞍山分行 3 115

铜陵分行 1 35

福建省分行 25 744

泉州分行 2 89

江西省分行 28 640

景德镇分行 12 209

新余分行 11 192

九江分行 11 187

山东省分行 32 818

淄博分行 31 581

潍坊分行 22 482

烟台分行 26 452

威海分行 13 299

济宁分行 16 331

蚌埠市南山路 88 号 淮南市朝阳中路 95 号 安庆市龙山路 99 号 马鞍山市湖东南路 156号 铜陵市长江中路 990 号 福州市湖东路 116 号 泉州市丰泽街 550 号 南昌市红谷滩新区会展路 199 号 景德镇市昌南大道 1 号 新余市北湖西路 98 号 九江市浔阳路 139 号 济南市共青团路 98 号 淄博市张店区金晶大道 100 号 潍坊市东风东街 358 号 烟台市南大街 222 号 威海市海滨北路 34 号 济宁市东门大街 3 号 233000 232001 246003 243000 244000 350003 362000 330003 333000 338000 332000 250012 255040 261041 264000 264200 272045 泰安分行 泰安市东岳大街 86 号 271000 12 257

河南省分行 郑州市郑花路 11 号 450008 69 1474

洛阳分行 洛阳市开元大道 226 号 471000 17 482

南阳分行 南阳市中州路 25 号 373000 1 72

安阳分行 安阳市友谊路 1 号 455000 1 41

湖北省分行 武汉市建设大道 847 号 55 1389

黄石分行 黄石市颐阳路 380 号 13 265

宜昌分行 宜昌市胜利四路 22 号 10 236

襄樊分行 襄樊市樊城沿江大道特 8 号 1 47

湖南省分行 长沙市韶山中路 37 号 32 886

岳阳分行 岳阳市南湖大道 48 号 14 252

常德分行 常德市人民路 1508 号 1 13 9

----------------------- Page 10-----------------------

广东省分行 广州解放南路 123 号 81 2044

珠海分行 珠海市吉大九州大道 1227 号 21 593

汕头分行 汕头市金砂路 83 号 28 640

东莞分行 东莞市旗峰路 190 号 8 219

中山分行 中山市石岐悦来南路 30号 19 530

佛山分行 佛山市禅城区体育路 1号之一 27 582

揭阳支行 揭阳市榕城区北环城路 6 号 10 202

惠州分行 惠州市惠城区江北云山西路 8 号 4 140

江门分行 江门市东华二路 18 号 1 70

430015 435000 443000 441000 410007 414000 415000 510120 519015 515041 523008 528400 528000 522000 516003 529000 广西区分行 南宁市人民东路 228 号 530012 37 834

柳州分行 柳州市跃进路 32 号 545001 24 493

桂林分行 桂林市南环路 8 号 541002 17 389

梧州分行 梧州市大中路 47 号 543000 7 196

北海分行 北海市云南路 25 号 536000 4 137

海南省分行 16 469

重庆市分行 71 1426

四川省分行 75 1623

自贡分行 9 179

攀枝花分行 11 166

德阳分行 1 41

贵州省分行 28 513

遵义分行 17 316

云南省分行 31 891

曲靖分行 6 118

玉溪分行 5 102

楚雄分行 5 101

陕西省分行 50 1063

咸阳分行 3 59

榆林分行 1 42

甘肃省分行 27 614

宁夏区分行 3 148

海口市金融贸易区国贸路 45 号 重庆市渝中区中山三路 158 号 成都市西玉龙 211 号 自贡市自流井区五星街 108 号 攀枝花市炳草岗大街 129 号 德阳市珠江东路 10 号 贵阳市省府路 4 号 遵义市红花岗区中华路 108 号 昆明市护国路 67 号 曲靖市麒麟南路 玉溪市红塔区玉兴路 61号 楚雄市北浦路 102 号 西安市西新街 88 号 咸阳市渭阳中路副 2 号 榆林市榆阳区肤施路 132 号 兰州市庆阳路 129 号 银川市民族北街 296 号 570125 400015 510016 643000 617000 618000 550001 563000 650021 655000 653100 675000 710004 712000 719000 730030 750001 新疆区分行 乌鲁木齐市东风路 3 号 830002 27 688

大连分行 大连市中山区中山广场 6 号 116001 48 1334

宁波分行 宁波市海曙区中山东路 55 号 315000 40 1054

厦门分行 厦门市湖滨中路 9 号 361004 19 488

青岛分行 青岛市中山路 6 号 266001 58 1239

深圳分行 深圳市深南中路 2066 号 518031 47 1626

无锡分行 无锡市人民中路 198 号 214001 51 1261

苏州分行 苏州市南园北路 77 号 215006 61 1304 10

----------------------- Page 11-----------------------

太平洋卡中心 上海浦东新区张江高科技园区松涛路 80 号 201203 7892

华中金融服务中心 武汉市东湖开发区关山大道特 1 号 430073 2148

合计 2648 79122 §5 股本变动及股东情况 5.1 股份变动情况表

截至2009 年 12 月31 日，本行股东总数量为435,773 户，其中A 股股东 389,700 户，H 股股东46,073 户。

2009 年 1 月 1 日 本次变动（+，-） 2009 年 12 月 31 日

数量(股) 比例 发行 送 公积金转 其他 小计 数量(股) 比例

（%） 新股 股 股 (%)

一、有限售条件股份 1、 国家持股 9,974,982,648 20.36 9,974,982,648 20.36 2、 国有法人持股 3、其他内资持股 其中：

境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：

境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份

1、人民币普通股 15,954,932,919 32.57 15,954,932,919 32.57 2、境内上市外资股

3、境外上市外资股 23,064,468,136 47.07 23,064,468,136 47.07 4、其他

三、股份总数 48,994,383,703 100.00 48,994,383,703 100.00 11

----------------------- Page 12-----------------------

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 5.2.1 前 10 名股东持股情况

持股比例 持有有限售条件

股东名称 股东性质 持股总数 股份质押或冻结数 1

（%） 股份数

财政部 国家 26.48 12,974,982,648 9,974,982,648 无

香港中央结算（代理人）有限公司2 外资 21.91 10,733,072,016 3

汇丰银行 外资 18.60 9,115,002,580 无

首都机场集团公司 国有 2.01 985,447,500 国网资产管理有限公司 国有 0.92 451,445,193 上海烟草(集团)公司 国有 0.77 378,328,046 云南红塔集团有限公司 国有 0.71 346,787,979 中国石化财务有限责任公司 境内法人 0.62 304,320,800 大庆石油管理局 国有 0.48 233,151,118 中国华能集团公司 国有 0.40 198,041,710 注：

1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关

联关系。

2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至 2009 年 12 月 31 日

止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本行的 H 股股份合计数。据社保基金

理事会向本行提供的资料,截至 2009 年 12 月 31 日，社保基金理事会持有本行 H 股 5,555,555,556 股，占本行总股本的 11.34%，已全部转入香港中央结算（代理人）有限

公

司名下。（下同）

3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的H股股东名册所载，截至2009年12

月31日，汇丰银行持有本行H股股份为9,115,002,580股。另外,根据HSBC Holdings plc 向香港联交所报备的披露权益表格,截至 2009 年 12 月 31 日，汇丰银行实益持有本行 H 股

9,312,013,580 股,而通过其子公司间接持有本行 H 股 69,470,681 股，合计持有本行 H 股

9,381,484,261 股，占本行总股本的 19.15%。（详见本章“（四）主要股东及根据香港《证 券及期货条例》第XV部第2和第3分部的规定须予披露权益或淡仓的人士。）（下同） 12

----------------------- Page 13-----------------------

5.2.2 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持股数 持股比例（%） 股份类型

香港中央结算（代理人）有限公司 10,733,072,016 21.91 H 股

汇丰银行 9,115,002,580 18.60 H 股

财政部 3,000,000,000 6.12 H 股

首都机场集团公司 985,447,500 2.01 A 股

国网资产管理有限公司 451,445,193 0.92 A 股

上海烟草(集团)公司 378,328,046 0.77 A 股

云南红塔集团有限公司 346,787,979 0.71 A 股

中国石化财务有限责任公司 304,320,800 0.62 A 股

大庆石油管理局 233,151,118 0.48 A 股

中国华能集团公司 198,041,710 0.40 A 股

上述股东关联关系或一致行动的说明 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系

5.3 本行与 5%以上股东之间股权关系的方框图

财政部 汇丰银行 全国社保基金理

事会

26.48% 18.60% 11.34%

交 通 银 行 13

----------------------- Page 14----------------------- §6 董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

1 是否在股东

报告期内领取税前总薪酬 （万元）

股 份 增 变 动 原 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数

减数 因 薪酬 其他福利 合计 取报酬、津贴

胡怀邦 执行董事、董事长 男 54 68.40 20.28 88.68 否

0 0

2 牛锡明 执行董事、副董事长、行长男 53 - - - 否

0 0

彭纯 执行董事、副行长 男 48 62.40 16.86 79.26 否

0 0

钱文挥 执行董事、副行长 男 48 62.40 16.86 79.26 否

0 0

张冀湘 非执行董事 男 56 55.20 15.02 70.22 否

0 0

胡华庭 非执行董事 男 52 55.20 15.01 70.21 否

0 0

单位或其他

委任日期 关联单位领

2008 年9 月25 日 2009年 12 月29 日 2007 年8 月28 日 2007 年8 月28 日 2007 年8 月28 日 2007 年8 月28 日 钱红一 非执行董事 男 58 2008 年8 月26 日 - - - 否

0 0

王冬胜 非执行董事 男 58 2007 年8 月28 日 - - - 是

0 0

史美伦 非执行董事 - - - 0 0

冀国强 非执行董事 - - - 0 0

雷俊 非执行董事 - - - 0 0

杨凤林 非执行董事 - - - 0 0

谢庆健 独立非执行董事 - - - 0 0

威尔逊 独立非执行董事 25.00 - 25.00 0 0

曼宁 独立非执行董事 25.00 - 25.00 0 0

女 否

男 是

男 是

男 是

男 否

男 否

男 否

60 2007 年8 月28 日 44 2008 年8 月26 日 40 2008 年8 月26 日 40 2007 年8 月28 日 66 2007年8 月28 日 69 2007 年8 月28 日 54 2007 年8 月28 日

陈清泰 独立非执行董事 男 72 2007 年8 月28 日 - - - 否

0 0

李家祥 独立非执行董事 男 56 2007 年8 月28 日 25.00 - 25.00 否

0 0

顾鸣超 独立非执行董事 - - - 0 0

华庆山 监事长 68.40 20.28 88.68 0 0

管振毅 监事 - - - 0 0

杨发甲 监事 - - - 0 0

王利生 监事 - - - 0 0

李进 监事 - - - 0 0

闫宏 监事 - - - 0 0

郑力 外部监事 男 否

男 否

男 是

男 是

女 是

男 是

男 是

女 66 2007 年8 月28 日 57 2007 年8 月28 日 44 2007 年8 月28 日 55 2007 年8 月28 日 63 2007 年8 月28 日 43 2007 年8 月28 日 43 2008年8 月26 日 74 2007 年8 月28 日

- - - 否

☆ 0 0

蒋祖祺 外部监事 男 69 2007 年8 月28 日 - - - 否

0 0

刘莎 职工监事 女 54 2007 年8 月28 日 46.73 11.58 58.31 否

0 0

陈青 职工监事 女 49 46.01 11.09 57.10 否

0 0

帅师 职工监事 男 41 41.58 9.47 51.05 否

0 0

王滨 副行长 男 51 62.40 12.71 75.11 否

0 0

于亚利 副行长、首席财务官 女 52 62.40 16.86 79.26 否

0 0

寿梅生 纪委书记 男 53 62.40 16.86 79.26 否

0 0

叶迪奇 副行长 男 63 - - - 是

0 0 14

----------------------- Page 15-----------------------

侯维栋 首席信息官 男 50 2007 年8 月28 日 62.40 15.01 77.41 否

杨东平 首席风险官 男 53 2007 年5 月30 日 62.40 12.37 74.77 否

2007年8 月28 日 2008年7 月25 日 2008 年8 月26 日 2007年5 月 30 日 2007 年5 月10 日 2008 年4 月29 日 0 0

75,000 75,000

3 18.40 4.79 23.19

杜江龙 董事会秘书 男 39 2009年8 月19 日 否

0 0 注：

1、根据国家有关部门的最新规定，在本行全薪履职的董事、监事及高级管理人员的最

终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认之后再行披露。

2、2009 年 12 月 29 日，经本行第五届董事会第二十次会议审议通过，委任牛锡明先

生为本行执行董事、副董事长，并聘任其为行长,其任职资格于 2010 年 2 月获中国银监会

核准，报告期内，牛先生从本行未获取薪酬。2009年12月29日，李军先生因工作调动原

因辞去本行执行董事、副董事长、行长职务，其 2009 年度税前合计总薪酬人民币 88.68

万元。

3、2009年8月19日，经本行第五届董事会第十六次会议审议通过，委任杜江龙先生

为本行董事会秘书，其任职资格于 2009 年 9 月获中国银监会核准,表内数据为杜先生自

2009年9月至12 月从本行获取的薪酬。

§7 管理层讨论与分析 7.1 集团总体经营概况

本集团全面贯彻国家应对国际金融危机的决策部署，深入分析经济金融形 势和市场竞争状况，适时调整经营策略，合理调控发展节奏，业务规模大幅增 长，盈利水平稳步提升，总体呈现质效并举、稳健发展的良好势头。截至报告 期末，本集团资产总额达到人民币 33,091.37 亿元，比年初增长 23.56%；客 户存款余额达人民币 23,720.55 亿元，较年初增长 27.13%；客户贷款余额（拨 备前，如无特别说明，下同）达人民币 18,393.14 亿元，较年初增长 38.44%。 实现净利润人民币 300.75 亿元，比上年增长 5.81%；营业收入达到人民币 809.37 亿元，比上年增长 5.58%。减值贷款比率为 1.36%，比年初下降 0.56 个百分点；拨备覆盖率达到151.05%，比年初提高 34.22 个百分点。 7.2 集团主要业务回顾

全力支持国家经济发展战略，各项业务实现较快发展

本集团围绕国家“保增长、扩内需、调结构”的各项措施和一揽子计划， 15

----------------------- Page 16-----------------------

认真落实适度宽松货币政策和各项产业政策，适时调整工作重点，加大对经济 增长的支持力度，各项主营业务实现较快发展。截至报告期末，本集团客户存 款余额较年初增长 27.13%至人民币 23,720.55 亿元，客户贷款余额较年初增

长 38.44%至人民币 18,393.14 亿元，存贷款年增量双双突破人民币 5,000 亿 元，人民币存贷款市场份额分别较年初上升 10 个和 45个基点。新兴业务发展 势头强劲，投行、机构业务优势地位进一步巩固，债券主承销发行金额为上年 的 2.33 倍，主承销市场（包括短期融资券、中期票据和财务公司金融债）综 合排名位居前三；期货保证金沉淀量排名首位；理财产品发行数量位居市场前 列；代理保险在市场整体下滑的形势下业务收入同比增长近一倍；信用卡累计 发卡量突破 1,500万张，卡均应收账款业内领先；金融市场业务市场活跃度继 续提高，获准成为全国银行间债券市场做市商，在当年做市商评价排名中名列 第三；国际结算量逆势增长 2%，市场占比进一步提高；非公募类托管大幅增 长，带动托管规模达到人民币 6,231.58 亿元，为历史最高；作为具有离岸业 务牌照的四家中资银行之一，离岸业务也取得了较快发展。

得益于各项业务的快速稳健发展，本集团业务收入和净利润稳中有升。报 告期内，本集团实现净利润人民币 300.75 亿元，比上年增长 5.81%；实现营 业收入人民币 809.37 亿元，比上年增长 5.58%；实现利息净收入人民币 665.64 亿元，在利息收益率大幅收窄的情况下，仍较上年增长 1.41％。整体利息收 益率水平在二季度触底后逐季回升，其中，四季度当季实现利息净收入人民币 194.96 亿元，环比增长 12.12%；净利差和净利息收益率环比分别提高 29个和 28 个基点。

扎实推进业务转型和结构优化，发展质效进一步提高

本集团审时度势，因势利导，继续扎实推进业务转型，优化信贷结构，较 好地促进了业务发展质量和收益水平的提升。

作为业务转型的重要举措，本集团继续加大中间业务拓展力度，努力提高 非利息收入占比。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 113.99 16

----------------------- Page 17-----------------------

亿元，比上年增长28.99%，弥补了因利息收益率收窄对利润增长的不利影响； 手续费及佣金净收入在营业收入中占比为14.08%，比上年提高2.55个百分点， 收入结构得到持续改善。其中，咨询顾问费收入增幅达到 77.61%，支付结算 及代理、银行卡手续费等优势项目贡献度进一步加大。

信贷结构调整方面，本集团在保持信贷合理投放的同时，注重信贷结构调 整优化。根据危机后经济运行特点和国家“保增长、扩内需、调结构”政策要 求，科学制定信贷投向政策、积极实施结构优化，加大对国家重点扶持和鼓励 发展领域的支持力度，并加强对产能过剩等风险领域的管控。交通运输、电力、 公共事业、建筑及能源等基础设施建设类行业贷款占比较年初提高 1.99 个百 分点；制造业贷款占比较年初下降了3.62个百分点。进一步支持常熟农商行、 大邑交银兴民村镇银行等新型农村金融机构建设，涉农贷款较年初增长

47.14%。创新对小企业、居民消费的金融支持，简化小企业、个人贷款申办审 批流程，“展业通”贷款较年初增长 154.70%，2008年末推出的个人消费类贷 款产品“e 贷通”在 2009年全年新增贷款人民币 69.5 亿元；住房按揭、信用 卡贷款分别较年初增长 59.52%和 50.57%。

坚持业务发展与风险管控相平衡，资产质量保持稳定

在积极支持国家经济发展，信贷高速增长的背景下，本集团扎实有效地推 进全面风险管控，及时采取资本补充措施，增强风险抵御，保持了规模和质量 的协调平衡。

本集团以落实新三年“全面风险管理规划”和推进巴塞尔新资本协议达标 为抓手，全面加强风险管理和内部控制。进一步夯实全面风险管理基础，实现 了内部评级系统与信贷管理系统的整合，市场风险管理体系进一步健全，操作 风险管理工具的设计和分行试点工作扎实推进，风险管理体系日趋完善。押品 管理系统、贷后资金用途监控系统、反欺诈系统和市场风险管理系统一期正式 上线，风险管理系统工具集成化建设取得突破。制定有针对性的风险防范措施， 加强新增授信业务和分行权限内授信业务监控，针对突出风险点深入开展专项 17

----------------------- Page 18-----------------------

风险排查；开展案件防控专项治理工作，坚持风险导向审计；加强对新产品、 新业务的合规性审查，及时发布法律合规风险提示。截至报告期末，本集团减 值贷款余额较年初下降人民币 5.11 亿元，减值贷款比率由年初的 1.92%下降 0.56个百分点至 1.36%；拨备计提充足，拨备覆盖率达到 151.05%，比年初提 高 34.22个百分点。

与此同时，本集团积极完善资本管理机制，制定中长期资本规划纲要，并 抓住市场利率较低的有利时机，于 2009 年 7 月初成功发行 250 亿元人民币次 级债券，有效补充了附属资本，提高了资本充足水平和风险抵御能力。 稳步推进“两化一行”发展战略，集团竞争优势持续增强

本集团坚定不移地实施“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色 的一流公众持股银行集团”的发展战略，集团实力和竞争优势持续增强，协同 效应和财富管理银行特色日益突出。2009 年，本集团首次跻身美国《财富》 杂志世界500 强和英国《银行家》杂志全球银行 50 强。

报告期内，海外分行抓住金融危机后有利发展机遇，加快业务发展，资产 规模大幅增长，对集团的利润贡献度较上年提高了 4.36 个百分点；与此同时， 海外机构建设深入推进，悉尼代表处获批设立，旧金山分行、胡志明市分行筹 建工作顺利，“以亚太为中心、欧美为两翼”的国际化网络架构日渐完备。

综合化经营迈出新步伐，率先入股境内保险公司，拥有了国内银行业首张 内地保险牌照；现有子公司业务全面发展，交银施罗德基金跻身国内十大基金 公司行列，资产管理规模位列银行系基金公司首位；交银国信、交银租赁和交 银国际主业拓展取得可喜成绩，与集团业务联动持续深化。报告期内，子公司 利润贡献度较上年提高了 1.12 个百分点。

财富管理银行建设继续推进，“蕴通财富”品牌效应凸显，现金管理、供 应链金融、投行等重点业务相互支撑、相互促进，蕴通账户在服务大型企业集 团、吸收低成本存款方面取得显著效益；在业内率先建立了分别面向个人高端、 中端及大众客户的“沃德财富”、“交银理财”、“快捷理财”品牌体系，“沃 18

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德财富”知名度快速提升，个人客户分层服务体系进一步完善。私人银行、“沃 德财富”、“交银理财”客户分别较年初增长40.5%、43.8%、61.6%，中高端 客户资产占比持续提高；推出新一代手机银行 “e 动交行”等一系列产品，产 品体系和服务功能不断完善。报告期内，荣获《财资》（The Asset）杂志“2009 中国区最佳财富管理”奖，并连续两年荣获 《欧洲货币》“中国最佳现金管理 银行”奖。

以世博和“两个中心”建设为契机，服务发展水平显著提升

本集团抓住世博服务和上海“两个中心”建设两大契机，加强业务宣传、 改善服务，深入开展“品牌服务年”活动，加强全行服务一体化管理，建立服 务预警机制，推动投诉处理快速响应，优化多维度服务评价体系，大力提升服 务发展水平。

作为 2010 年上海世博会唯一商业银行合作伙伴，本集团不断深化与世博 主办方、主要赞助商的业务合作，制定落实世博金融服务方案，完善客户咨询 投诉处理流程，加大世博门票及特许商品销售力度，独家获得了境外参展商、 商业运营和其他业务方在华业务办理资格。截至报告期末，代销世博门票279 万张，代销世博贵金属人民币 5.22亿元。

本集团充分发挥总部位于上海的优势，全面参与上海“两个中心”建设。 稳步开展金融创新试点，实现了国内首单人民币跨境贸易结算，获得商业银行 在上交所进行债券交易首批试点资格，正式进入上海期货交易所开展黄金期货 自营业务；全力支持上海国际航运中心建设，成立“航运金融部”，着力培育 航运金融特色。

着力夯实发展基础，业务运营效率持续改善

报告期内，本集团进一步夯实业务发展基础，稳步推进 IT 和渠道建设， 提升业务处理效率，推进业务流程再造，完善业务支撑体系，集团经营效率得 到持续提升。 19

----------------------- Page 20-----------------------

报告期内，本集团加快新设网点建设，榆林、淮安等 7家境内省辖分行顺 利开业；推进低产网点改造，网均存款达人民币 8.98 亿元，比上年增加人民 币 1.87 亿元；加快电子渠道布局和功能完善，电子渠道业务分流率进一步提 高到 49.7%。流程银行建设初见成效，省辖分行后台营运上收稳步实施，后台 业务处理人员大幅减少，省分行一体化支持效应有效发挥；扩充华中金融服务 中心功能，扎实推进单证中心建设，开展柜面主要系统前端整合。启动新一代 海外分行信息系统建设，率先在业内实现核心业务系统同城双中心同步运行， 建成一体化生产运行集中监控平台，信息技术与业务的融合度进一步提高。 在夯实业务发展基础的同时，本集团厉行 “降本增效”措施，着力控制成 本。报告期内，本集团业务成本为人民币 314.63 亿元，比上年增长 4.23%，

增幅低于营业收入增幅；成本收入比为 38.87%，比上年下降了 0.51 个百分点。 7.3 利润表主要项目分析 7.3.1 利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币382.40亿元，比上年增加人民币 24.22亿元，增幅6.76%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收 入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

（人民币百万元） 2009年 2008年

利息净收入 66,564 65,636 手续费及佣金净收入 11,399 8,837 资产减值损失 (10,896) (11,835) 利润总额 38,240 35,818

7.3.2 利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币665.64亿元，比上年增长1.41%， 在营业收入中的占比为82.24%，是本集团业务收入的主要组成部分。 20

----------------------- Page 21-----------------------

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相 关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

2008 年 1 月至 12 月

收益 1 利息

本）率 平均结余 收支

（％） 资产

存放中央银行款项 1.55 296,003 4,985 存放、拆放同业及其他金融机构款项 1.73 192,410 6,907 发放贷款和垫款 5.13 1,167,624 82,784 其中：公司贷款 5.42 942,533 67,120 个人贷款 5.71 179,862 13,083 贴现 2.17 45,229 2,581 债券投资 3.35 562,126 22,204 生息资产 4 4

3.99 2,181,318 115,170 非生息资产 132,133

资产总额 2,313,4514

2009 年 1 月至 12 月 平均平均收益

1 利息 平均结余 （成（成本）率

收支 （％） 354,396 5,501 1.68

283,054 4,895 3.59

1,619,593 83,027 7.09

1,222,267 66,267 7.12

230,236 13,142 7.27

167,090 3,618 5.71

692,926 23,216 3.95

4 4 2,901,391 115,873 5.28

133,612 3,035,0034 负债及股东权益

吸收存款 2,161,675 34,007 1.57 1,640,628 37,538 2.29

其中：公司存款 1,437,109 21,431 1.49 1,093,191 24,059 2.20

个人存款 724,566 12,576 1.74 547,437 13,479 2.46

同业及其他金融机构存放和拆入款项 598,415 13,994 2.34 404,398 11,817 2.92

应付债券及其他 52,122 2,074 3.98 43,654 1,889 4.33

计息负债 4 4 4 4

2,763,634 49,309 1.78 2,051,835 49,534 2.41

股东权益及非计息负债 271,369 261,616

负债及股东权益合计 3,035,0034 2,313,4514

利息净收入 66,564 65,636

净利差2 2.214 2.874

净利息收益率3 2.294 3.014

净利差2 2.295 2.965

净利息收益率3 2.375 3.105 注：

1、指根据中国会计准则计算的平均每日结余。 2、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

3、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。 4、剔除代理客户理财产品的影响。

5、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。 受上年集中大幅降息因素影响，本集团2009年利息收益率水平整体低位运 行。但从全年变化趋势上看，利息收益率水平呈现V字型走势，在二季度见底 21

----------------------- Page 22-----------------------

后步入回升通道。由于下半年贷款占生息资产比重提高、存款活期化以及票据 置换效应等因素，全年净利差和净利息收益率较上半年分别提高11个和9个基 点。

报告期内，本集团净利差和净利息收益率分别为2.21%和2.29%，比上年分

别收窄66个和72个基点。净利差和净利息收益率收窄的主要原因是：

①2008年连续多次降低基准利率，导致贷款平均收益率同比降低196个基 点。债券投资以及存放、拆放同业及其他金融机构款项收益率同比分别降低60 个及186个基点。

②由于存款重定价相对滞后，存款平均利率下降相对缓慢，同比下降了72 个基点至1.57%，低于贷款收益率的下降幅度。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变 化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资 产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

2009 年与2008 年的比较 增加／（减少）由于 金额 利率 净增加／（减少） 生息资产

存放中央银行款项 981 (465) 516

存放、拆放同业及其他金融机构款项 3,254 (5,266) (2,012)

发放贷款和垫款 32,045 (31,802) 243

债券投资 5,167 (4,155) 1,012

利息收入变化 41,447 (41,688) (241)

计息负债

吸收存款 11,932 (15,463) (3,531)

同业及其他金融机构存放和拆入款项 5,665 (3,488) 2,177

应付债券及其他 367 (182) 185

利息支出变化 17,964 (19,133) (1,169)

利息净收入变化 23,483 (22,555) 928 22

----------------------- Page 23-----------------------

报告期内，本集团利息净收入较上年增加人民币9.28亿元，其中，各项资 产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币234.83亿元，平均收益率和平 均成本率变动使利息净收入减少人民币225.55亿元。 （1）利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币1,166.39亿元，比上年减少人民币

2.41亿元，降幅0.21%。 ①客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷 款利息收入为人民币830.27亿元，比上年增加人民币2.43亿元，增幅0.29%。 但由于2008年降息的后续影响，客户贷款收益率大幅下降，公司贷款、个人贷 款和贴现的平均收益率分别比上年下降170个、156个和354个基点，抵销了贷 款规模增长带来的利息收入增长。 ②债券投资利息收入

报告期内，债券投资利息收入为人民币232.16亿元，比上年同期增加人民 币10.12亿元，增幅4.56%。主要由于本集团及时把握投资时机，加大投资运作 力度，优化投资结构，使得债券投资收益率保持在3.35%的较高水平。 ③存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期 内，存放中央银行款项利息收入为人民币55.01亿元，比上年增加人民币5.16 亿元，主要由于客户存款的增长带动法定存款准备金的增长，存放央行款项平 均余额同比增加了人民币583.93亿元，增幅19.73％。 ④存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币48.95亿元，比上 23

----------------------- Page 24-----------------------

年减少人民币20.12亿元，主要受货币市场利率下降影响，存放、拆放同业及 其他金融机构款项平均收益率同比下降了186个基点至1.73%。 （2）利息支出

报告期内，本集团利息支出为人民币500.75亿元，比上年下降人民币11.69 亿元，降幅2.28%。

①客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币 340.07亿元，比上年减少人民币35.31亿元，降幅9.41％，占全部利息支出的 67.91%。客户存款利息支出的减少主要由于降息的滞后效应，平均成本率由上 年的2.29%下降至1.57%。

②同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币139.94 亿元，比上年增加人民币21.77亿元，增幅18.42%。平均余额较上年增长47.98%， 同时，受国内货币市场利率下调因素影响，同业及其他金融机构存放和拆入平 均成本率较上年下降58个基点。 ③发行债券及其他利息支出

报告期内，发行债券及其他利息支出为人民币20.74亿元，比上年同期增 加人民币1.85亿元，平均成本率由上年的4.33%下降至3.98%。 7.3.3 手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集 团大力实施收益结构多元化策略，加快产品和服务创新，中间业务保持了较快 增长。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币113.99亿元，比上年 增加人民币25.62亿元，增幅28.99%，在营业收入中的占比为14.08%，同比提 24

----------------------- Page 25-----------------------

高2.55个百分点。投行业务、信用卡、理财业务等新兴业务成为中间业务的主 要增长点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

2009 年 2008 年

支付结算与代理手续费收入 2,817 2,045

银行卡年费及手续费收入 3,992 2,938

担保及承诺业务手续费收入 1,133 912

托管业务佣金收入 715 667

基金销售手续费收入 984 853

基金管理费收入 761 590

咨询顾问费收入 1,920 1,081

其他手续费及佣金收入 1,092 1,035

手续费及佣金收入合计 13,414 10,121

减：手续费及佣金支出 (2,015) (1,284)

手续费及佣金净收入 11,399 8,837

支付结算与代理手续费收入为人民币28.17亿元，同比增加人民币7.72亿 元，增幅37.75%，其中，代理保险业务手续费收入人民币5.37亿元，增幅达 95.99%。

☆ 银行卡年费及手续费收入为人民币39.92亿元，同比增加人民币10.54亿 元，增幅35.87%，主要由于发卡量的增加及消费额和自助设备交易额的大幅增 长。

担保及承诺业务手续费收入为人民币11.33亿元，同比增加人民币2.21亿 元，增幅24.23%，主要由于非融资类担保业务及贷款承诺业务量的增长。

托管业务佣金收入为人民币7.15亿元，同比增加人民币0.48亿元，主要由 于托管资产规模增长。

基金销售和管理手续费收入为人民币17.45亿元，同比增加人民币3.02亿 元，主要由于基金销售量同比上升。 25

----------------------- Page 26-----------------------

咨询顾问费收入为人民币19.20亿元，同比增加人民币8.39亿元，增幅 77.61%，主要由于财务顾问业务增长较快。 7.3.4 业务成本

报告期内，本集团降本增效工作取得了较好成效，业务成本为人民币 314.63亿元，比上年增加人民币12.76亿元，增幅4.23%，增幅较上年低16.07 个百分点。成本收入比为38.87%，比上年下降0.51个百分点。 7.3.5 资产减值损失

本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、 长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。

报告期内，本集团贷款的减值拨备支出为人民币 112.55 亿元，比上年增 加人民币 5.65 亿元，其中：（1）由于贷款规模增长迅速，整体评估的拨备支 出有较大增加，为人民币 93.18 亿元，较上年增加人民币 34.63亿元；（2）逐 笔拨备支出人民币19.40亿元，比上年减少人民币 29.20 亿元，主要由于 2008 年遭遇地震、雪灾等自然灾害以及全球金融危机，该年减值贷款有所增加。报 告期内，信贷成本比率为 0.61%，比上年下降0.19个百分点。 7.3.6 所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币80.29亿元，比上年增加人民币7.31 亿元，增幅10.02%。实际税率为21.00%，低于25%的法定税率，主要是由于本 集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用/（收 益）的明细：

（人民币百万元）

2009年 2008年 当期所得税费用 9,119 8,251 递延所得税费用/(收益) (1,090) (953) 26

----------------------- Page 27----------------------- 7.4 资产负债表主要项目分析 7.4.1资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币33,091.37亿元，比年初增加人 民币6,308.82亿元，增幅23.56%。

下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及 其占比情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

余额 占比（％） 余额 占比（％） 发放贷款和垫款 1,801,538 54.44 1,298,776 48.49

持有至到期投资 509,179 15.39 367,878 13.74

现金及存放中央银行款项 434,996 13.15 362,180 13.52

可供出售金融资产 131,568 3.98 141,484 5.28

资产总额 3,309,137 2,678,255

（1）客户贷款

报告期内，本集团抓住国家一系列政策措施带来的发展机遇，全力加大对 优质客户、大型项目的拓展力度，全年贷款实现较快增长。截至报告期末，本 集团客户贷款余额为人民币18,393.14亿元，比年初增加人民币5,107.24亿元， 增幅38.44%。 行业集中度

报告期内，本集团积极响应国家“保增长、扩内需、调结构”一揽子经济 刺激政策，把握发展机遇，强化信贷投向管理，加大了对国家重点建设项目、 中小企业、“三农”等重点领域信贷投放力度。一是交通运输、电力、公用事 业、能源等基础设施建设贷款占比进一步提高；二是加强农村金融服务，涉农 贷款较年初增长47.14%；三是创新小企业信贷产品和服务，“展业通”贷款保 持快速发展，较年初增长154.70%。 27

----------------------- Page 28-----------------------

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

余额 占比（% ） 余额 占比（% ） 制造业

- 石油化工 73,062 3.97 60,331 4.54

- 电子设备 23,992 1.30 23,680 1.78

- 化纤纺织 24,163 1.31 22,102 1.66

- 钢铁冶炼及加工 40,109 2.18 33,766 2.54

- 机械设备 76,532 4.16 67,141 5.05

- 其他 140,836 7.66 114,481 8.63

交通运输 226,757 12.33 148,935 11.21

电力 119,824 6.51 105,541 7.94

批发及零售 145,278 7.90 108,559 8.17

房地产 129,325 7.03 88,568 6.67

公共事业 183,704 9.99 92,207 6.94

建筑业 55,387 3.01 52,261 3.93

商务服务 81,699 4.44 49,990 3.76

能源及矿业 31,230 1.70 20,279 1.53

文体娱乐 19,485 1.06 20,560 1.55

住宿及餐饮 13,163 0.72 13,977 1.05

信息技术及通信服务 8,213 0.45 8,200 0.62

金融业 22,853 1.24 10,164 0.77

其他 11,192 0.61 13,057 0.98

贴现 101,872 5.54 69,733 5.25

个人 310,638 16.89 205,058 15.43

贷款和垫款总额 1,839,314 100.00 1,328,590 100.00

截至报告期末，本集团公司贷款余额(不含贴现)为人民币14,268.04亿元， 较年初增加人民币3,730.05亿元，增幅35.40%。其中，贷款分布最多的四个行 业是制造业、交通运输、公共事业和批发及零售业，占全部公司贷款的65.49%。 截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币3,106.38亿元，较年初增加 人民币1,055.80亿元，增幅51.49%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.46 个百分点至16.89%。 借款人集中度

根据中国现行的银行法规，银行向单一集团客户提供的授信总额不得超过 28

----------------------- Page 29-----------------------

该银行资本净额的15%，向单一借款人提供的贷款余额不得超过该银行资本净 额的10%。本集团现时符合这些法规的要求。

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

2009

年12月31 日

行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（% ）

客户A 交通运输 6,108 0.33

客户B 交通运输 5,433 0.30

客户C 公共事业 5,000 0.27

客户D 房地产 5,000 0.27

客户E 批发及零售 4,900 0.27

客户F 公共事业 4,680 0.25

客户G 制造业--石油化工 4,518 0.25

客户H 商务服务 4,500 0.24

客户I 交通运输 4,470 0.24 客户J

交通运输 4,335 0.24

十大客户合计 48,944 2.66

地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截 至报告期末，上述三个地区贷款余额占本集团贷款总额的比重分别为32.45%、 22.88%和8.54%。 贷款质量

本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.36%，比 年初下降0.56个百分点；拨备覆盖率达到151.05%，比年初提高34.22个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资 料：

（除另有标明外，人民币百万元）

2009年12月31 日 2008年12月31 日 减值贷款 25,009 25,520 逾期90天以上的贷款 21,190 20,979

减值贷款占贷款余额的百分比( ％) 1.36 1.92 29

----------------------- Page 30-----------------------

贷款客户结构

本集团贷款客户结构进一步优化。截至报告期末，境内行公司贷款的客户 结构按10级分类，1-5级优质客户贷款余额占比达到89.19%，较年初提高8.65 个百分点；6-7级客户贷款余额占比4.42%，较年初下降9.22个百分点；8-10 级较高风险客户贷款余额占比1.54%，较年初下降0.58个百分点。 （2）证券投资业务

本集团自2008年成立金融市场部以来，不断加大本外币资金集中运作力 度，优化调整投资结构。截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币7,752.35 亿元，比上年增加人民币1,525.87亿元，增幅24.51%；证券投资收益率仍保持 在3.35%的较高水平。 证券投资结构

下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券 投资结构：

——按持有目的划分的投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

余额 占比（% ） 余额 占比（% ）

以公允价值计价且其变动

26,884 3.47 22,280 3.58

计入当期损益的金融资产

应收款项类投资 107,604 13.88 91,006 14.62

可供出售金融资产 131,568 16.97 141,484 22.72

持有至到期投资 509,179 65.68 367,878 59.08

合计 775,235 100.00 622,648 100.00

——按发行主体划分的投资结构

（除另有标明外，人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

余额 占比（% ） 余额 占比（% ）

政府及中央银行 301,136 38.85 294,465 47.30

公共实体 11,643 1.50 8,719 1.40

金融机构 250,334 32.29 226,417

36.36

公司法人 212,122 27.36 93,047 14.94

合计 775,235 100.00 622,648 100.00 30

----------------------- Page 31----------------------- 7.4.2 负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币31,447.12亿元，比年初增加人 民币6,120.99亿元，增幅24.17%。其中，客户存款比年初增加人民币5,062.40 亿元，在负债总额中的占比为75.43%，比年初上升1.76个百分点；同业及其他 金融机构存放和拆入资金较年初增加人民币969.30亿元，在负债总额中的占比 为20.08%，比年初下降1.03个百分点。 客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余 额为人民币23,720.55亿元，比年初增加人民币5,062.40亿元，增幅27.13%。 本集团的存款结构良好，从客户结构上看，公司存款占比为65.72%，比年初上 升2.47个百分点；个人存款占比为33.99%，比年初下降2.22个百分点。从期限 结构上看，活期存款占比为49.70%，比年初上升1.33个百分点；定期存款占比 为50.00%，比年初下降1.09个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

公司存款 1,558,842 1,180,207

其中：公司活期存款 865,097 655,101

公司定期存款 693,745 525,106

个人存款 806,190 675,564

其中：个人活期存款 313,835 247,428

个人定期存款 492,355 428,136

注：含保证金存款。 7.5 分部情况

7.5.1 按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的净利润和营业收入： 31

----------------------- Page 32-----------------------

（人民币百万元）

2009 年 2008 年

净利润/ （亏损） 营业收入1 净利润/ （亏损） 营业收入1

华北2 5,862 12,227 5,145 11,117

东北3 625 3,210 1,259 3,856

华东4 14,615 29,453 14,536 29,042

华中及华南5 5,367 14,362 7,498 14,247

西部6 2,362 6,047 2,363 5,698

海外7 1,887 3,524 (24) 2,085

总部8 (507) 12,114 (2,257) 10,615

总计9 30,211 80,937 28,520 76,660 注：

1、包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/ （损失）、汇兑收益/（损失）、其他业务收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同） 3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同） 4.包括上海市（不含总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下 同）

5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁 夏自治区及新疆自治区。（下同）

7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。 （下同）

8.根据中国会计准则规定，所得税费用均列示于总部。 9.含少数股东损益。

7.5.2 按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的客户存款余额和客户贷款余 额：

（人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额

华北 446,405 332,812 353,576 257,720

东北 175,077 90,882 152,496 73,961

华东 920,550 750,489 712,409 530,674

华中及华南 482,137 360,322 384,419 252,763

西部 222,223 172,251 174,069 111,579

海外 93,918 100,761 86,930 73,844

总部 31,745 31,797 1,916 28,049

总计 2,372,055 1,839,314 1,865,815 1,328,590 32

----------------------- Page 33----------------------- 7.5.3 按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务 和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行利润总额占 比达到 73.23%。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的业务经营业绩：

（人民币百万元）

对外交易收入 利润总额 2009 年 2008 年 2009 年 企业银行业务 77,360 75,833 28,003 零售银行业务 20,286 18,915 6,525 资金业务 33,248 33,706 6,982 其他业务 2,133 734 (3,270) 总计 133,027 129,188 38,240 7.6 其他财务信息

以下为根据中国证监会要求列示的有关信息。 7.6.1.与公允价值计量相关的项目

本集团建立了董事会最终负责和领导的市场风险管理体系，搭建了以公允 价值计量为基础的内部控制的框架，以满足内部管理和信息披露的需求，并逐 步有序地建设市场风险系统化管理，联结前中后台的所有相关部门，涵盖公允 价值的取得、计量、监控和验证等各环节。本集团还将继续借鉴同行业经验及 国际惯例，进一步完善与公允价值相关的内部控制制度。本集团对于存在活跃 市场的资产负债金融工具，首选以活跃市场中报价为公允价值；对于不存在活 跃市场的金融工具，采用公认的估值模型和可观测的市场参数进行估值或参考 第三方报价并经相关风险管理部门复核后确定其公允价值。

下表列示了本集团2009年与公允价值计量相关的项目情况：

33

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（人民币百万元）

项目 年初金额 本年公允价值变 计入权益的 本年（计 年末金额

动收益/ （损失） 累计公允价 提）/转回的

值变动 减值 金融资产

1. 以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资 22,280 (160) - - 26,884

产(不含衍生金融资产)

2.衍生金融资产 4,656 (2,286) - - 2,370

3.可供出售金融资产 141,484 - 1,394 142 131,568

金融资产小计 168,420 (2,446) 1,394 142 160,822

投资性房地产 109 18 - - 124

合计 168,529 (2,428) 1,394 142 160,946

金融负债小计注 (10,013) 2,762 - - (9,375)

注：包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债。 7.6.2 持有外币金融资产、金融负债情况

下表列示了本集团2009年持有外币金融资产、金融负债的情况：

（人民币百万元）

本年公允价

计入权益的累计公 本年（计提） 年末金

项目 年初金额 值变动收益/

允价值变动 /转回的减值 额

（损失） 金融资产

1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金

3,765 296 - - 10,042

融资产（不含衍生金融 资产）

2.衍生金融资产 2,420 (1,262) - - 1,158

3.贷款和应收款 1 203,838 - - (436) 232,079

4.可供出售金融资产 28,204 - 358 142 35,587

5.持有至到期投资 1,634 - - 5 2,730

金融资产小计 239,861 (966) 358 (289) 281,596

金融负债小计2 (217,675) 826 - - (249,263) 注：

1、包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、发放贷款和垫款、应收款项

类投资以及其他金融资产。 34

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2、包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、吸收存款以及其他金融负债。 7.7 风险管理

2009年度，本集团以《交通银行2009-2011年全面风险管理规划》为指导， 持续推进全面风险管理基础建设。以巴塞尔新资本协议达标为契机，以管理制 度落实和信息系统建设为抓手，拓宽管理广度，加强管理力度，挖掘管理深度， 强化风险管理政策的执行力，提升风险管理工具的有效性，推动全面风险管理 水平再上新台阶。

本集团遵循“积极、稳健、平衡”的风险偏好，按照“积极主动与稳健安 全相平衡、统一管理与差别对待相结合、协同效应与分工效率相权衡”的原则 进行全面风险管理，合理配置资源，促进质效发展，确保资产优良。 7.7.1 风险管理架构

本行董事会承担集团风险管理最终责任和最高决策职能，通过其下设风险 管理委员会掌控全行风险状况。高管层下设风险管理委员会，定期评估风险， 检验管理有效性。高管层风险管理委员会下设信用风险、市场风险和操作风险 三个子委员会，不定期审议风险管理重要事项。本行首席风险官代表高管层具 体履行全面风险管理职责。

本集团以“全面、集约、矩阵”为目标，建立了“大中台—小中台”风险 管理架构。总行风险管理部作为集团风险管理“大中台”，通过横平竖直、严 格规范的双线矩阵报告制度，与总行各业务管理部门、境内外分行和子公司的 风险管理“小中台”建立起了日常沟通与联系机制，风险管理的独立性和专业 性进一步增强。

7.7.2 信用风险管理

本行公司业务部、授信管理部及授信审批中心、风险管理部、资产保全部、

零售信贷管理部、信用卡中心等共同构成集团信用风险管理的主要职能部门， 对包括授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理 等环节的公司信贷业务、零售信贷业务和信用卡业务实行规范化管理。 （1）风险分类程序和方法。 35

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对公司类客户的信贷资产，本集团综合考虑其信用状况、财务状况和偿债 能力，进一步将其分成 1-10 级进行管理，其中 1-5 级为优质客户，6-7 级为 普通客户，8-10 级为问题客户，并采取不同策略叙做业务。本集团每天通过 资产风险管理系统，对公司类客户的信贷资产采用三层风险过滤方法，定位潜 在风险，并运用现金流贴现方法，逐笔评估预计损失，确定减值类信贷资产。 对减值类信贷资产，逐户制定行动计划，指定专人进行清收处置，并根据预计 损失金额，逐笔计提损失准备金。对非减值类信贷资产，根据迁徙模型计提组 合拨备。

对零售客户的信贷资产，本集团以逾期账龄和担保方式为标准，进行分类 管理。对未发生贷款逾期的零售客户，通过定期回访，增强管理力度；对已发 生逾期的零售客户，按照逾期时间长短，采用不同方式进行催收；对逾期超过 一定时间的零售贷款，列入减值资产管理，并按照监管规定计提相应减值拨备。 （2）风险管理和控制政策。

2009年，本集团积极应对宏观经济形势变化，全面贯彻国家经济产业政策 和监管机构指引，进一步完善信用风险管理体系，科学制定信贷投向政策，积 极优化信贷结构，及时管控信贷风险，实现了授信业务稳步健康发展。

公司金融业务方面，本集团密切跟踪经济金融形势发展及行业信用风险状 况，加强信贷投向指导，制订分行业的授信投向指引；加强日常风险预警、监 控与专项风险排查，准确定位重点风险客户和重大潜在风险点；推行全行贷后 管理达标评比，切实提升贷后管理精细化水平。

个人金融业务方面，加强风险舆情监控和预警提示，及时识别和揭示重大 潜在风险；运用压力测试及质量迁徙分析，及早掌握并预判个贷质量走势，提 前采取针对性的风险控制措施；继续实施快速反应机制，妥善应对突发事件； 对重点风险项目开展名单式管理，重点监控督导清收化解。

本集团独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的运行管理。2009 年，信 用卡中心采取监督与防控并举的措施，通过加强数据的交叉验证，增强审批环 节的风险防控能力；通过二次征信对高风险客户收紧额度，实行提前入催；通 过合理分配催收力量，有效提升催收业务产能；通过进一步完善数据分析系统， 36

----------------------- Page 37----------------------- 推进信用卡业务的精细化管理。

☆ 本集团对资金业务涉及的同业授信实行总行统一审查审批和额度管理。 2009 年，本集团从职责分工、工作流程和系统建设等方面进一步规范同业授 信管理模式，授信管理部和金融市场部为同业授信管理的主要职能部门。通过 谨慎选择同业、及时关注风险、实施分级授信和适时的额度审查调整等方式， 本集团进一步加强了同业授信的风险管理。

2009年，本集团进一步完善信用风险管理系统建设。整合公司授信内部评 级系统与信贷管理系统，顺利完成个贷和小企业内评体系全行推广上线，内部

评级结果实质性应用于授信审查审批和风险管理工作中。在全行上线押品管理 系统，实现了覆盖全部信贷流程的押品流程管理电子化、权证管理标准化、价 值管理动态化和资产管理一体化目标。 （3）资产质量和迁徙情况。

截至2009年末，按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下： （除另有标明外，人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

2007年 12月 31 日

五级分类 余额 占比（％） 余额 占比（％） 余额 占比（％）

正常类贷款 1,764,060 95.91 1,248,988 94.00 1,025,590 92.86

关注类贷款 50,245 2.73 54,142 4.08 56,135 5.08

正常贷款合计 1,814,305 98.64 1,303,130 98.08 1,081,725 97.94

次级类贷款 10,756 0.59 12,087 0.91 12,443 1.13

可疑类贷款 11,490 0.62 11,086 0.84 8,943 0.81

损失类贷款 2,763 0.15 2,287 0.17 1,349 0.12

不良贷款合计 25,009 1.36 25,460 1.92 22,735 2.06

合计 1,839,314 100.00 1,328,590 100.00 1,104,460 100.00

截至2009年末，根据中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：

贷款迁徙率(%) 2009 年 2008 年 2007 年

正常类贷款迁徙率 1.96 2.32 1.72

关注类贷款迁徙率 24.22 21.72 13.67

次级类贷款迁徙率 36.46 43.86 23.71

可疑类贷款迁徙率 5.46 9.04 5.44 37

----------------------- Page 38----------------------- 7.7.3 流动性风险管理

2009年度，本集团密切关注宏观环境、金融市场和货币政策变化，进一步 加强流动性风险管理,在预测流动性需求的基础上，前瞻性调整管理策略；针

对随人民币升值预期增强而不断加剧的美元流动性压力，严控新增外汇贷款， 减持外币债券投资；积极开展压力测试，测算多种压力情景下资金流动性缺口， 提出流动性储备的处置方案；完善系统建设，建立资产负债管理信息系统以监 控各币种流动性头寸和计算资产到期现金流情况；着力推进司库及内部资金转 移定价体系建设。

截至2009年末，反映本集团流动性状况的有关指标如下：

主要监管指标(%) 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

流动性比率（本外币） 28.02 39.72 27.20

贷存款比例（本外币） 72.59 65.29 64.93

注：根据中国银行业监管口径计算。

截至2009年末，本集团非衍生金融资产与金融负债未经折现的合同现金流 量按合同规定到期日的期限结构情况如下：

（人民币百万元）

已逾期 即时偿还 1 个月内 1－3 个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 合计

非衍生金

22,830 467,032 228,315 294,595 886,600 1,094,587 716,952 3,710,911 融资产 非衍生金

- (1,448,825) (457,241) (360,359) (586,846) (288,890) (39,573) (3,181,734) 融负债

净敞口 22,830 (981,793) (228,926) (65,764) 299,754 805,697 677,379 529,177

7.7.4 市场风险管理

2009年度，本集团致力于完善市场风险管理体系建设。制定和建立了一系 列市场风险管理政策制度，分别对市场风险基础管理体系、限额管理、金融工 具监管分类、理财产品风险管理、交易账户利率风险管理、汇率风险管理以及 市场风险压力测试等进行了规范。完善市场风险限额管理体系，将集团市场风 险限额纳入管理，定期监控执行情况。完成市场风险管理信息系统一期建设并 上线，实现了头寸管理、估值分析、敏感性分析、风险价值计量和压力测试等 38

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功能。定期对市场风险资本进行计量，确保为所承担的市场风险计提充足的资 本。

（1）利率风险管理

对交易账户利率风险，本集团实施限额管理，制定交易限额、止损限额、 敞口限额和灵敏度限额，并对限额指标实施系统化监控。有针对性地采用久期、

凸度、基点价值等参数，结合对市场环境、头寸分布的分析，逐步加强对交易 账户的组合化运作，同时也适当运用金融衍生工具等实现对交易账户利率风险 的管控与对冲。2009年，本集团制定交易账户利率风险管理办法，构建集团交 易账户利率风险管理的总体框架布局，明确交易账户利率风险公允价值管理模 式。

对银行账户利率风险，本集团已初步建成较为完善的银行账户利率风险监 测体系。通过缺口分析等方法对利率敏感资产负债的重定价期限缺口实施定期 监控，并运用主动调整浮动利率与固定利率资产比重等手段对银行账户利率风 险进行有效管理。2009年，本集团密切监测本外币利率走势，细化风险限额， 加强组合化运作和限额监控。通过合理调整贷款定价策略，强化贷款议价的精 细化管理，实现风险可控下的收益最大化。 （2）汇率风险管理

根据自身风险偏好和经营水平，本集团通过不断完善交易系统和管理信息 系统的管理支持，设立和控制相关限额在政策许可范围内压缩和限制外汇敞 口，主动调整外币资产结构以强化资产负债币种结构的匹配，适当运用汇率金 融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险。2009年，本集团制定汇率风 险管理办法，明确了汇率风险管理部门职能划分、工作范围、风险识别、计量 和控制方法、具体措施。

（3）其他价格风险管理

主要源自于本集团持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的债券和衍 生工具。权益性投资大多由于历史原因及取得抵债资产过程中形成。本集团认 为本集团面临的其他价格风险并不重大。 39

----------------------- Page 40----------------------- （4）市场风险分析

本集团主要采用敏感性分析对交易账户及银行账户市场风险进行评估与 计量。

利率风险及敏感性分析

截至 2009 年末，本集团资产和负债的重新定价日或到期日（较早者）情 况如下：

（人民币百万元）

1个月内 1－3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产总额 1,201,396 352,922 1,122,869 366,372 172,083 93,495 3,309,137

负债总额 (1,876,228) (358,003) (564,965) (240,689) (33,810) (71,017) (3,144,712)

净敞口 (674,832) (5,081) 557,904 125,683 138,273 22,478 164,425

下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构，所有货币的收益率 同时平行上升或下降100个基点对本集团利息净收入及股东权益的影响：

（人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

利息净收入 股东权益 利息净收入 股东权益

收益率上升 100 个基点 5,387 (1,951) 5,175 (1,727)

收益率下降 100 个基点 (5,387) 2,055 (5,175) 1,846

汇率风险及敏感性分析

截至2009年末，本集团外汇风险敞口情况如下：

（人民币百万元）

人民币 美元折人民币 港币折人民币 其他币种折人民币 合计

资产总额 3,026,303 172,605 79,279 30,950 3,309,137

负债总额 (2,894,682) (139,736) (79,599) (30,695) (3,144,712)

净敞口 131,621 32,869 (320) 255 164,425

下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构，当人民币对所有外 币的即期与远期汇率同时升值 5%或贬值 5%时，对本集团净利润及股东权益的 影响：

（人民币百万元）

2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日

净利润 股东权益 净利润 股东权益

人民币升值 5% (747) (496) (885) (196)

人民币贬值 5% 747 496 885 196 40

----------------------- Page 41----------------------- 7.7.5 操作风险管理

2009年，本集团稳步推进操作风险管理项目建设。建立操作风险分类体系 架构，制定配套政策措施，引进操作风险管理系统；完成了全行所有业务产品 和业务流程的梳理和分析，风险点识别和控制措施的提出，应用操作风险的管 理工具进行风险与控制自评估试点，开始进行损失数据的收集，初步形成关键 风险指标体系。

会计结算业务管理架构和运作机制进一步完善。2009年，本集团组织多项 会计风险案件排查，挖掘风险隐患；持续开展业务自查、风险预警和会计风险

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