计量课程学习指导提要

计量经济学课程学习指导提要

（请同学们在学习课程的过程中认真阅读）

任课教师：苏州大学商学院 李德光 （哈尔滨工业大学管理科学与工程博士）

一、课程意义

计量经济学课程在发达国家（尤其是美，欧和日）的高等院校被列为少数几门（3到5门）经济管理财经金融类专业学生（学士，硕士和博士）的核心和主流课程之一。

中国教育部1998年正式规定计量经济学为经济类专业的8门核心课程之一，同时也是财经管理金融贸易及相关各专业学生的一门非常重要的课程。

通过学习，学生可以掌握计量经济学的理论和方法，可以综合运用所学的多门知识，研究并解决实际问题，提高学生的能力。是学生了解和熟悉经济学问题的计量研究过程和解决方法，掌握模型方法和先进软件的重要锻炼过程。对学生知识的综合运用，对学生分析和解决实际问题能力的培养具有十分重要的意义。 上世纪80年代以来（特别是98年以后），随着对外学术交往的日益增多，随着本课程教学和研究在中国的逐渐普及，计量经济学已经受到各高校领导、教师和学生的重视，教学和研究的水平也在不断提高。

对计量经济学理论和方法的掌握和应用，已成为不同高校经济，管理经济和金融财经类各专业的教研人员和学生之间专业学术能力评价的最重要的指标之一。

希望同学们对这门课程的学习给予一定的重视。

二、知识准备

相对来说，计量经济学是一门有一些难度的课程，涉及到经济学理论和一些数学（概率论和数理统计）以及计算机应用等多门课程。相关知识提要： 概率论和数理统计是数学的分支，是计量经济学的重要数理基础。

随机试验，试验结果，总体，元素，样本，样本点，事件，概率，随机变量及其分布等等。随机变量及其概率分布是最基本和最重要的概念。

1

我们考察并掌握随机变量的变化规律和数字特征（数学期望，方差等）。 概率论是对总体的理论描述，数理统计则是针对样本进行研究的具体实现。 在实际研究过程中，我们实际拥有的只是样本，但却要藉此获悉总体的信息并获得对总体参数的判断，于是就有了参数估计（点估计和置信区间估计）和假设检验（根据?2,t,F这3种检验统计量进行的统计检验）这两大分支所构成的统计推断技术。在各种以分布为基础的检验中，我们一般取5％为显著水平。 统计估计量和统计检验量：统计量是样本的（随机）函数，是对样本中信息的有效提炼和提取，是一个随机变量。这是一个数理统计最基本和最重要的概念。 正态分布，?2,t,F分布是计量经济学理论和实践的重要内容。其中的t分布在计量经济学中的应用最为广泛。

估计值是真值的估计（或真值的替代），而不是真值（真值客观存在，但我们并不知道）。

三、教材选择

教材包含教育部制定的本科生计量经济学基本要求的全部内容，课程体系比较完整（包括绪论，回归模型及其扩展，联立方程模型和应用计量经济模型），包括了计量经济学的基本理论，方法和实际应用，注重软件使用并详细介绍了Eviews的主要内容以及操作和具体使用。

教材中的第二章“回归模型”，是全书以及计量经济学教学和研究的基础和重点，在这一章中，要建立回归分析所涉及的许多基本概念及符号含义，重要假定，数量关系，理论和方法，并为后续各章提供分析的理论和方法基础。请同学们认真学习和理解。

四、出勤听课

这门课知识的学习和掌握涉及听课，记笔记，上机，做作业等多个相互联系和促进的有机环节。

所以，学生应全面认真地参与以上各环节的学习，切实做到出勤，不缺课，以保持学习的渐近性、连贯性和积累性，认真细致地参与所有的学习环节。 注意在课前预习中发现不懂的问题，有准备地听课，并在课堂听课，课后的复习

2

总结归纳，并上机和练习中学习和掌握知识并加深理解。

阅读时要注意概念，公式，理论和方法以及相互间的关系，认真阅读例题和软件操作等。

由于课程有一些难度，所以，需要教学双方的相互配合和共同努力。

五、软件选择

软件是目前流行和广泛使用的Eviews，请同学从网上下载，3.0及以上版本都可以使用，掌握软件使用方法和解决实际问题的能力是课程的重要教学目标之一。 教材的第六章以及其后的课程实验详细介绍了Eviews的主要内容和上机操作过程，请同学们认真阅读并结合上课的内容和上机的过程进行学习。

课后的作业大都要使用Eviews完成。使用软件时要注意以下几点经常出现的细节问题：

（1）在输入一条命令后，一定要执行后，再输入下一条命令。否则，将出现错误，或无法进行。因为前一条命令执行以后的结果，要为下一条命令提供逻辑基础和运算数据。

（2）用DATA命令输入完数据后，要把光标从最后一个数据尾部处移开，否则，将出现运算结果的错误。

（3）不能有多余的空格，否则将出现错误。例如教材第75页倒数第6行中的REDI D中，I和D之间多出一个空格，导致软件的运行和结果错误； （4）在怀特检验中，有交叉项（cross term）和非交叉项（no cross term）的选择。一般情况下，为保证自由度不减少，可选择非交叉项。

六、作业布置（请每位同学认真完成） 第一次作业（30分）

1.请你谈一谈对社会经济管理中随机性的理解和认识 2.第16页上的1.2，1.3和1.5。

3.下表所列数据为某地区收入(X)和消费支出(Y)的一组样本

Y X Y X 70 80 115 180 3

65 90 95 110 100 120 140 160 120 140 155 150 200 220 240 260 试根据以上资料，（此题请同学们先用手工方式计算，可用计算器，再上计算机用Eviews软件进行对比）用普通最小二乘法拟合出回归直线。 4.第63，64页上的2.13的（1） 第二次作业（30分）

1.第64，65页上的2.14的（1）和（2），和2.15的（1）（2）（3）

2.在中国粮食生产函数中，根据理论和经验分析，影响粮食生产（Y）的主要因素有：农业化肥施用量（X1），粮食播种面积(X2)，成灾面积(X3)，农业机械总动力(X4)，农业劳动力(X5)，经过逐步回归后选定下列模型。回归结果见下表

Dependent Variable: Y Method: Least Squares

Date: 04/29/06 Time: 01:35 Sample: 1983 2000

Included observations: 18 Variable C X1 X2 X3 R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat Coefficient -11978.18 5.255935 0.408432

Std. Error 14072.92 0.268595

0.054533 t-Statistic -0.851151

3.348522 -3.568637 Prob. 0.4090 0.0000 0.0048 0.0031 44127.11 4409.100 16.11616 16.31402 224.0086 0.000000 0.979593 Mean dependent

var

0.975220 S.D. dependent var 694.0715 Akaike info

criterion

6744293. Schwarz criterion -141.0454 F-statistic

1.528658 Prob(F-statistic) 要求： （1）请把上面输出表格中三个空格处的数据补齐 （2）请把残差平方和写出__________________. （3）随机干扰项的标准差?为______________。

（4）如果α=0.05，你认为t检验和F检验的结果如何？为什么？ （5）写出有估计值的具体模型_____________________。

（6）拟合优度可以用判定系数表示，在这里判定系数是多少？你认为拟合得

4

^效果如何？

第三次作业（40分） 1.第185页上的3.8

七、成绩构成

三次作业的累积总分为100分，并作为平时成绩，按30％计入总成绩。 考试的卷面总分为100分，按70％计入总成绩.

八、考试题型

有概念阐述（即名词解释），填空，选择，简述或简答，分析说明和计算等。

九、概念辨析（注意在学习的过程中逐渐加深理解）

1.计量经济学的学科基础：经济学、统计学和数学再加上计算机技术。

2..概率论是研究随机现象数量规律的一个重要而富于特色的数学分支。

3.数理统计学研究随机变量的统计规律，但其应用的范围极其广泛，几乎涉及所有的自然和社会及管理经济学科。

4.统计学是一门关于大量数据资料的搜集、整理、描述和分析的学科，。统计学起源于研究社会经济问题的分析和管理，有两千多年的历史。从18世纪开始，随着概率理论日益成熟，为统计学的发展奠定了更坚实的理论基础，逐渐形成数理统计学。

5.估计方法，估计量和估计值

（1）估计量：为估计?的值，从总体中抽取若干个容量为n的随机样本，所导出的样本值随机函数：??f(x1,x2,......,xn)。?称为?的估计量。?是样本数据的函数，在多次抽样的情况下，是一个随机变量，再重复一遍，在多次抽样的情况下，是一个随机变量。

（2）在代入一个具体的样本数据后，估计量为我们提供总体参数?（真值）的估计值。有了估计量，才有估计值。

好的估计值取決于好的估计量，好的估计量取決于好的估计方法。

估计值：某一个样本值代入估计量随机函数后，从估计量公式中所得到的一个具

5

???

体值，被称为?的一个估计值。

（3）在数学描述上，?这个符号有两个含义：估计量和估计值。在估计公式（估计量表达式）中，代入一个样本后得到的就是估计值。

在符号上我们对估计量和估计值并不加以区别，但两者在含义上是有显著区别的（一个是随机变量，一个是一个值），要特别加以注意。估计量告诉了我们如何计算真值的估计值的一种理论的规则或一个具体的公式，而估计值则仅仅是用此公式就计算出的一个数值而已。

对估计量的探讨是计量经济学的学习和研究的重点之一。

6.参数估计量的评价标准：无偏性，有效性和一致性（教材P29）。

7.本教材采用的是在OLS基础上发展起来的参数估计方法，在满足古典假定的基础上，高斯－马尔可夫证明，用OLS方法得到的估计量是“最佳（有效的，最小方差的）线性无偏估计量（Best Linear Unbiased Estimateor:简称BLUE）”。

因此，OLS是一个好的估计方法，得出的估计量是好的估计量（线性性，无偏性和有效性），由OLS估计量得出的估计值是好（准确的）的估计值。 8.估计和假设的统计检验是围绕（1）随机统计估计量和（2）随机统计检验量的分析而展开的。对此，要予以特别的关注和深入的理解。

9.多重共线性包括完全的多重共线性和不完全（接近的或较强的）的多重共线性两种，两者在理论含义上有很大的区别。无完全的多重共线性是多元线性回归模型OLS方法在理论上成立并为BLUE的某一假定的推论之一。

而在实际分析和应用中，我们所说的和所处理的多重共线性，实际上就是指的不完全的（较强或接近）多重共线性。

十、基本符号

1.M表示随机试验中结果的个数。

2.N表示总体的元素（单位）个数，即总体元素数目。 3.N还表示正态分布（Normal distribution：教材P33） 4.E（ ）表示期望值或均值

5.D（ ）表示方差，Cov（ ）表示协方差，S表示样本标准差

6

?6.n（obseivations，obs也表示n）表示样本点的个数，即样本容量 7.(x1i,x2i,......xni,yi)表示样本数据 8.a,b和bi表示总体的参数（的真值）；

9.而a,b,bi表示总体的参数（的真值）的估计量或估计值； 10.?i,ei表示随机误差项和残差 11.k表示方程中解释变量的个数

12.q表示怀特经验中辅助回归模型中自变量项的个数 13.p表示滞后期的长度

14.m在阿尔蒙法中表示多项式的次数

十一、重要论述

1.经济理论侧重于提出命题和假说，多以定性描述为主，而无数量和随机性的描述和研究。这是许多经济理论被质疑，导致可信度下降并无法很好地用于实践的主要原因之一，尤其在随机性日益普遍和加大的当今时代，而计量经济学有效的解决了这一问题。

2.伟大的哲学家和数学家笛卡尔（Descarrtes）说：“一切问题都可以化为数学问题。”

3.马克思指出：“一门科学只有成功地运用数学时，才算真正达到完善的地步”。赫尔巴认为：“数学是我们时代中有势力的科学，它不声不响地扩大它所征服的领域”。不仅理工农医管军等学科，甚至文科领域也在积极应用统计等数学手段分析所面临的问题。

4.著名的数理经济学家瓦尔拉斯说：那只“看不见的手”既不是上帝的主意，也不是自然界固有的规律，而是一套数学原理。他在1874年所提出的“一般均衡论”对经济学界产生了深远影响。

从此，经济学开始逐渐注重用数学来来描述和表达经济现象和规律（但仍然是数理经济学，没有涉及经济数量关系的随机特征）。

5.伟大的科学家冯﹒诺伊曼（Von Neumann）说：“科学的目的不只是解释现象，科学的主要任务是建立模型。”

7

???6.计量经济模型概括了并表达了与所研究系统相关的（经济）理论，是理论用于实证研究的最有力和最方便的方式。

7.计量经济方法及其应用，都围绕建立和运用各种计量经济模型这样一个中心。人们可以通过各种各样的模型来揭示和阐明自然现象与社会经济现象的本质和规律。

计量经济模型是在抽象思维的基础上，借助数学这一有力工具，简洁，有效而深刻地描述，概括和探讨经济现象的随机数量关系,随机数量特征及随机变化规律。 8.挪威经济学家费里希在1926年提出”计量经济学”名称。

9.1930年，计量经济学家费里希和丁伯根（荷兰人）等在美国发起成立国际计量经济学会，1933年出版会刊。

10.经济大危机，社会需求和随机性的日益增强，极大促进了计量经济学的发展。美国著名经济学家萨缪尔森曾评价说:”第二次世界大战后的经济学为计量经济学时代”

11.1969年，首届诺贝尔经济学奖授予计量经济学家费里希和丁伯根（都是计量经济学家），高度评价他们“开发了经济分析过程的动态模型，并使之实用化”。 12.据统计，诺贝尔经济学奖获得者中的2/3以上为计量经济学家（在50多位获奖者中，8位为计量经济学家，30多位因为应用计量经济学所获得的突出成果而获奖，16位为世界计量经济学会会长）。

13.随机关系的重要现实意义及其在计量经济学中的重要地位

由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候，只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。这样就会有许多因素未被选上，这些未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。因此，由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。为使模型更加确切地说明客观经济现象，所以有必要引入随机误差项?i，已反映那些未被选上的因素。?i的内容十分丰富，是计量经济学的本质特征和重点研究内容。

随机性模型是在确定性模型的基础上发展起来的，半个多世纪以来，我们可以深切地感到，随机性因素对经济和管理活动的影响越来越大，使得现实经济和

8

管理活动大多数呈现出随机关系的特征。

数理经济学是在较为静态和缓慢的18和19和20世纪前30年适用的。计量经济学自20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科中占据重要的主流地位，

产生随机误差有被忽略因素（次要，未被认识和难以表达），模型形式的设定误差，测量与归并误差等。

而近60年，地域内经济活动频度的迅速加快和地域间经济互动的日益密切（市场经济和国际贸易），再加上通讯技术尤其是互联网的快速发展，信息传递和交换速度的加快，导致管理和经济活动的相互干扰日益加大，从而使经济和管理活动在21世纪初以来呈现出更明显和更普遍的随机性状况，这使得计量经济学在21世纪的理论的正确性和应用广泛性更加突出，地位愈加重要。

总之，现实经济和管理环境和研究对象的日益加剧的不确定性，使计量经济学的地位变得更为重要。正如世界优秀企业家和管理专家指出的那样：管理和经济工作者所面临的环境和研究对象是日益随机化的状态（自然，环境，社会，生活和人类行为本身固有的随机性）。 14.计量经济学的理论，方法和模型：

一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的随机性定量关系，用随机性的数学方程加以描述；要按照它们之间的经济规律和机制选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。在用数理统计方法建立理论模型的时，要求理论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的、能够解释过去并能预测未来、反映客观经济规律的数学模型。

十二、习题示例（结合听课，上机和练习认真阅读和深入理解） 1.某回归方程：Yi??1??2Xi?ui，估计其参数结果为：

?Xi Yi?6.017832?0.070414 （1.017832）（-0.014176） t=(5.718961) (-4.967254)

9

R2=0.778996 F=24.67361

解释斜率估计值的经济意义并计算X为80时Y的预测值。

答：X每提高1单位, Y将平均下降0.07单位。估计X为80时的Y预测值为：

??80?0.3847 12 Yi?6.017832?0.070414

2.假定有如下的回归结果：yi?2.69?0.48xi其中，Y表示美国的咖啡的消费量（某天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价格（美元/杯）。回答： （1）这是一个时间序列数据回归还是横截面数据回归？ （2）如何解释截距的意义，它有经济含义吗？ （3）如何解释斜率的经济意义？－0.48是真值吗？ （4）能否求出真实的总体回归函数？为什么？

解答：（1）这是一个横截面数据回归。因为是某一天的样本数据

（2）截距2.69表示咖啡零售价在t时刻为每磅0美元时，美国平均消费量为每天每人2.69杯，这个数字没有经济意义（说明：常数项或截距项是在建模的过程中形成的一种数学状态，大部分情况下没有什么具体的经济意义，不可解释或不作解释也没有什么关系）；

（3）斜率（估计值）-0.48表示咖啡零售价与消费量负相关，价格上升1美元/磅，则平均每天每人消费量减少0.48杯，此即斜率（系数）的经济意义

（在多元线性回归模型中，某个解释变量的系数的经济意义是指，当其他的解释变量不发生变化时，这个解释变量变化一个单位，所引起的Y的上升或下降的平均变动幅度）；

－0.48仅仅是估计量分布上的一个具体值，不是估计量的均值（真值），所以－0.48不是真值（是的概率几乎等于零）。

（4）不能；因为我们获得的是样本数据，我们绝不可能（也没有必要）获得美国所有消费者咖啡消费量及价格的全部数据及其分布的概率。

3.已知回归模型E????N??，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项?的分布未知，其他所有假定都满足。

（1）从直观及经济角度解释?和?。

10

?

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/d55t.html