工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

高频监控敢死队盘中突击涨停股免费下载每日消息股汇总：3月25日提示10只股票4只强势涨停基金管理人：工银瑞信基金管理有限

2fg0f8c7b 我欲封天无弹窗小说http://92ks.com/txt10524/ 基金托管人：中国农业银行股份有限 送出日期：二〇一五年三月三十日 §1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度

报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为2012年11月14日。 3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银信用纯债债券A

工银信用纯债债券B

注：本基金基金合同生效日为2012年11月14日。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2012年11月14日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80％；其中债、企业债、短期融资券、

商业银行金融债与次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80％；基金持有现金及到期日在一年以内的债券占基金资产净值的比例不低于5%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、本基金基金合同于2012年11月14日生效； 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立以来均未实施利润分配。 §4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理，资本为2亿元人民币，地在北京。目前拥

有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2014年12月31日，旗下管理52只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型

证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型

基金、开放式基金，以及社保组合、企业年金、特定资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定资产管理等专项受托资产。

3、公平交易的具体措施 3.1在研究和投资决策环节：

3.1.1在股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，参考

《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。

3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。

3.1.3基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。

3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考《关联交

易管理制度》执行。

3.2在交易执行环节：

3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。

3.2.2公平交易执行原则：优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基金资产、不同受托资产间的

公正，保证所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。

3.2.3公平交易执行方法：

3.2.3.1交易员必须严格按照“优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确地执行。

3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，系统自动通过公平交易模块完成。

公平交易模块执行原理如下：

1)同向交易指令：

a)限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行；b)市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c)部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经理下达的不同类型的同向交易指令，

等提出疑问，由基金/投资经理作出合理解释。

3.3.2风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交易公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易的异常情况进行合理性解释。

3.3.3法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理

性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。

3.4评估和分析

3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理的不同投资组

合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露整体公平交易制度执行情况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，

如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交易制度和控制方法，并在整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管理部负责按本制度3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。

4.报告

相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，根据《证券投资基金法》、《基金管理特定资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公平交易制度指导意见》等法律法规和内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的和市场差距较大，

资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报

告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表 7.1资产负债表

会计主体：工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元

注：本基金基金合同生效日为2012年11月14日。 报告截止日2014年12月31日，基金份额总额为498，378，210.47份，其中A类基金份额净值为人民币1.040元，份额总额为180，181，605.46份；B类基金份额净值为人民币1.030元，份额总额为318，196，605.01份。

7.2利润表

会计主体：工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元

注：本基金基金合同生效日为2012年11月14日。 7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元

注：本基金基金合同生效日为2012年11月14日。 报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______郭特华____________毕万英__________朱辉毅____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/c2zx.html