《商业银行学》阶段练习四习题及答案

《商业银行学》（本）阶段练习四

一、单项选择题

1、商业银行接受委托代办一些经双方议定的经济事务的业务称为（ ）。 A支付结算 B代理业务 C租赁 D咨询业务

2、在（ ）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。 A商业性贷款理论 B资产可转换理论 C预期收入理论 D负债管理理论

3、接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性是（ ）。 A流动性风险 B信贷风险 C利率风险 D资本风险 4、以下哪项业务不属于代理类业务（ ） A、代理融通业务 B、代客理财 C、保付代理业务 D、工程项目评估

5、利率敏感性资金的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，不包括( )

A、 CDs利率 B 同业拆借利率 C 国库券利率 D 固定利率 6、 下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有（ ） A 以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票 B 主要使用于国际贸易中，国内贸易一般不使用

C 汇票一经承兑，银行即负有不可撤消的第一性的到期付款责任 D 分为可撤销银行承兑汇票和不可撤销银行承兑汇票 7、下列哪项业务不属于狭义的中间业务：

A 托收 B 代发工资 C 代理行业务 D 贷款承诺 8、在利率互换交易中，交易双方在约定的一段时间内交换的是____。

A 资产 B 本金 C 负债 D 利息

9、在下列中间业务中，（ ）是开办最为广泛的业务。

A代理业务 B转账结算业务 C咨询业务 D代人管业 10、下列指标中用于分析商业银行流动性的指标是（ ）。

A资产收益率 B现金资产比率 C贷款损失保障倍数 D资产 11、下列不属于国际结算的方式为（ ）

A、汇款 B、托收 C、托收承付 D、信用证

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12、由出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付所确定的金额给收款人或持票人的票据称为：

A 本票 B 汇票 C 支票 D 信用证 13、从固定利率到浮动利率的互换是（ ）。

A息票利率互换 B基础利率互换 C交叉货币利率互换 D货币互换 14、下列各项指标中，反映商业银行资产负债结构的比例指标是( )。 A.资本充足率 B.存贷款比率

C.拆借资金率 D.各项贷款与总资产比率 15、备用信用证属于商业银行的：

A.担保类业务 B.承诺类业务 C.衍生金融产品 D.或有资产 16、关于出口信贷，描述不正确的是（） A.主要包括卖方信贷和买方信贷两种形式 B.一般用于大型成套设备的出口 C.只对出口方具有较大吸引力 D.属于中长期信贷

17、强调银行贷款以商业行为为基础、以真实票据作抵押的理论，被称为( ) A.资金转移理论 B.预期收入理论 C.资产管理理论 D.商业贷款理论 18、打包贷款是指（ ）

A．出口地银行向进口商提供的短期资金融通 B．出口地银行向出口商提供的短期资金融通 C．进口地银行向出口商提供的短期资金融通 D．进口地银行向进口商提供的短期资金融通 19、狭义中间业务的特点不包括哪项内容：（ ） A 以收取手续费为主要目的 B 风险低

C 需要银行提供资金 D 以接受客户委托的方式开展业务 20、下列属于利率期货的有（ ）

A、股票指数期货 B外汇期货 C、欧洲美元大额定期存单期货 D、石油期货

二、多项选择题

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1、下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（ ） A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 2、商业银行表外业务中，担保和类似的或有负债包括（） A.保函 B.备用信用证 C.票据发行便利 D.远期利率协议 3、代理业务包括（ ）

A代理收付款 B保付代理业务 C代理资产保管 C代理发行债券 4、有风险的银行表外业务包括( )

A.担保和类似的或有负债 B..票据发行便利 C.代理收付 D.信息咨询 5、信托业务涉及的基本关系人包括（ ）

A.委托人 B.受托人 C.代理人 D.担保人 E.受益人

三、判断题

1、商业银行所持固定收入的金融工具的市场价值与市场利率的变化呈同方向变化。× 2、利率风险的主要根源是资产与负债的结构、期限及持续期搭配不当造成的。√ 3、当出口商在出口时备货过程中出现头寸不足时可以向银行申请出口押汇。×

4、国际结算也要使用结算工具，形式与国内结算工具基本一样，即本票、支票和汇票等√ 5、出口信贷是商业银行为鼓励出口而向出口商提供的优惠利率信贷。×

6、跟单信用证是一个无条件的银行付款承诺，具体说就是银行根据买方的要求和指示，向卖方开立的在规定的期限内，凭与规定相符的单据支付一定金额的书面承诺。√ 7、对商业票据作承兑，属于商业银行的表外业务。√

8、商业银行财务杠杆比率既说明银行资本经营效率的高低，同时也反映银行经营风险大小

√

9损益表又称利润表反映商业银行在某一特定日期全部资产、负债和所有权益状况的报表，是静态的会计报表。×

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10、贷款承诺一经做出，不经客户同意不可撤销。√ 四、名词解释

1 融资性租赁 ：集融资和融物为一体的信用方式，兼有商品信贷和资金信贷的双重特征。租赁目的是融资，承租人负有设备的维修、保养义务。租金分期归流，租赁物非通用设备，承租人对设备和供货商具有选择的权利和责任。租期长，中途不得解除合约，期满后，承租人有留购、退租、续租的选择权，三个以上当事人，二个以上合同。

2、票据发行便利：是一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺。

基本原理：根据与银行等签定的协议，借款人可以在一个中期内（5~7年），以自己的名义周转性发行短期票据。承诺包销的商业银行依照协议负责承购借款人未能按期售出的全部票据，或承担提供备用信贷的责任。

3、商业信用证：通用于国内国际，是最重要的国际贸易结算方式。信用证是指开证银行应申请人的要求和指示，向收益人开立的载有一定金额、在一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件 五、简答题

1、下列信息中，属于五C原则的哪一个？

1）G公司的历史表明，该公司几经易手，而且最近几年其主要供应商和客户有很大的变化

2）M制造公司在过去的六年里每年都有更高的收益

3）沃斯需要一笔现金贷款，如果贷款被批准，其兄查尔斯自愿共同签署票据 4）B银行想贷款给P石油和天然气公司，但又担心石油和天然气价格长期下跌 5）约翰的信用等级优良

1）环境条件 2）能力 3）担保 4）环境条件 5）品格

2、B银行的投资组合策略为：1年期、2年期、3年期、4年期的证券每种持有1100万元，

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而K银行持有3600万元的1年期和2年期证券以及3000万元的8年期到10年期证券。这两家银行采取的投资方法是什么？反映了什么样的特定策略 梯形期限策略

银行投资组合中的资金量均衡地分布在不同期限的同质证券上 杠铃结构方法

银行资金只考虑短期证券和长期证券，不考虑中期证券

3、一家银行在考虑使用期权去处理一个严重的成本问题，贷款利率已经下降六个月。银行预期大约在30天后将发放6000万美元新的贷款，并且已经决定从一位交易商那里以780美元期权费获得一份期权，标的资产是100万美元、30天期欧洲美元定期存款期货合约。每百万美元面值的期货合约现在定价为95万美元，并且预测将在30天内升至每份合约市场价值为97万美元。银行应使用哪种期权？在上述条件下，银行预计从期权能获取多少税前利润？

多头持有国债或欧洲美元定期存款期货合约 ［（97-95）*10000-780］*60=1153200

4、你愿意向银行管理层作何建议，使用哪种工具以使银行既能留住客户，又能以表外工具形式帮助客户满足长期融资需求，但同时又避免动用银行资金发放长期贷款？ 为什么推荐这个工具？ 票据发行便利

基本原理：根据与银行等签定的协议，借款人可以在一个中期内（5~7年），以自己的名义周转性发行短期票据。承诺包销的商业银行依照协议负责承购借款人未能按期售出的全部票据，或承担提供备用信贷的责任。 票据发行便利的作用

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对于借款人：以较低成本获得中长期融资效果，融资灵活性大为提高 对于银行来说，众多银行参与可分散风险，并满足巨大金额的需求

作为辛迪加贷款的低成本替代品，将表内业务成功转化为表外业务，提高了资本充足性 充分利用了借款人自身信用

对于投资者来说，仅承担短期信用风险，还可在二级市场流通是一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺。

5、日本金融再生委员会1999年5月23日正式宣布，总部设在大阪的地方银行——幸福银行破产，由政府接管，这是自日本金融破产法案生效以来第二家宣告破产倒闭并由金融再生委员会委任破产管理人的地方银行。金融当局称：在稽核幸福银行的帐户后发现，截至1998年9月，该银行资本亏损达到569亿日元，包括所持的证券的亏损；到1999年3月底，自有资金率只有0.5%。幸福银行有50年历史，在日本国内有110家分支机构，2000多名员工。过去三年一直亏损，日本金融监管部门曾要求该银行立即增加资本，该银行总裁江川笃明也提出动用私人财产挽救银行，但该银行终究还是逃脱不了倒闭的厄运。

问题：

1、该案例中银行倒闭的主要原因是什么？

2、根据《巴塞尔协议》，银行核心资本金具体由哪些部分构成？ 3、银行资本不足时，就补充资本的方法你能给出什么建议？

该银行资本亏损达到569亿日元，自有资金率只有0.5%，资本严重不足是导致其倒闭的根本原因。

核心资本的构成：股本：已发行并完全缴足的普通股，永久性非累积优先股 公开储备：留存收益、其它收益（如股本发行溢价）等转化而来 资本充足率的最低标准为8%

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资本充足性的意义

银行发生亏损后，其资本金可以对银行的存款人提供保护，减少存款人的损失，起到缓冲垫的作用

银行主要用其自有资本金来购置房屋、设施，形成固定资产，用来注册资本、组织运营。这是银行经营的前提和基础

金融管理当局通过规定法定最低资本比率，来进行风险约束和控制银行资产的随意扩张。维护公众对银行的信心

6、商业银行管理理论中，资产管理思想与负债管理思想，各自强调的管理重心和所处环境差异是什么？

资产管理理论是一种传统管理办法，所处环境为20世纪60年代以前，资金来源以活期存款为主，资金来源的水平和结构被认为是不可控制的外生变量，故银行管理重心应主要通过资产方面项目的调整和组合来实现三性原则和经营目标。

负债管理理论的环境背景为20世纪60年代，利率管制，金融市场出现脱媒现象，银行资金外流，货币市场有了巨大发展。其管理重心，主要通过调整负债项目，在货币市场上的主动性负债来实现银行三性原则的最佳组合。 六、计算题

巴内特第一国民银行目前资产负债表上利率敏感型资产与负债如下(单位:百万元)

联邦基金贷款 有价证券总存量 贷款与租赁 货币市场借款 65 42 230 78 7

有息存款 185 银行当前的利率敏感型缺口是多少?如果利率上升或下降1个百分点,那么银行的净利息收入会受何影响？

缺口为正：65+42+230-78-185

利率如果上升，净利息收入增加

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