第一章 风险管理基础

第一章 风险管理基础

课后测试

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单选题

1、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。（3.33 分） A 风险管理主要是事后管理

B 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡 C 风险管理应当以客户为中心 ? D 风险管理主要是控制风险 正确答案:B

2、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。（3.33 分） A 0.17

? B 0.07 C 0.1 D 0.15 正确答案:B

3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。（3.33 分） A 市场风险 B 流动性风险 C 操作风险 ? D 信用风险 正确答案:D

4、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。（3.33 分） A 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗货 B 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” ? C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 正确答案:B

5、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。（3.33 分） ? A 内部流程执行失败 B 外部欺诈 C 内部欺诈

D 未经授权进行交易 正确答案:A

6、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。（3.33 分） ? A 操作风险 B 国家风险 C 流动性风险 D 市场风险 正确答案:A

7、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。（3.33 分） A 汇率风险 ? B 操作风险 C 商品价格风险 D 利率风险 正确答案:B

8、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。（3.33 分） A 违反内部流程 B 人员因素 C 系统缺陷 ? D 外部事件 正确答案:D

9、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（）。表1－1三种产品资产收益率的相关系数（3.33 分）

A B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用 B A与B的组合可以很好地分散风险

? C A与C的组合不能起到风险分散的作用 D B与C的组合不能很好地分散风险 正确答案:A

10、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（3.33 分） ? A 风险转移 B 风险规避 C 风险分散 D 风险对冲 正确答案:A

11、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。（3.33 分）

A 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B 结算风险是一种市场风险

C 信用风险具有明显的系统性风险特征

? D 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 正确答案:D

12、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。（3.33 分） A 法律风险 B 政策风险 ? C 操作风险 D 策略风险 正确答案:C

13、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。（3.33 分） A 法律风险 ? B 监管风险 C 国别风险 D 违规风险 正确答案:B

14、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。（3.33 分） ? A 账面资本、经济资本、监管资本 B 持续经营资本、破产清算资本

C 核心一级资本、其他一级资本、二级资本 D 实收资本、资本公积、盈余资本 正确答案:A

15、关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。（3.33 分） A 维持市场信心 B 使银行免受损失 ? C 提供融资

D 限制业务过度扩张 正确答案:B 16、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。（3.33 分）

A 保护银行的正常经营 B 为银行的注册提供资金 ? C 吸收损失 D 组织营业 正确答案:C

多选题

1、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）（3.33 分） A 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构 B 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

C 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

D 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E 资金交易员未经授权进行交易并造成损失 正确答案:B C D E

2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。（3.33 分） A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 B 营业场所及设施因地震彻底损毁

C 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 D 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 正确答案:A B C D E

3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）（3.33 分） A 银行员工窃取客户账户资金

B 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金 C 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 E 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 正确答案:B D E

4、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。（3.33 分） A 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

B 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

C 某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法

E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法 正确答案:B D E

5、下列各项中，属于商业银行信用风险的有（）。（3.33 分） A 债务未能如期偿还造成的风险 B 金融资产价格波动带来的风险 C 员工操作不当造成的风险 D 结算过程中发生的结算风险 E 国家政局变动引发的风险 正确答案:A D

6、下列各项属于市场风险的是（）。（3.33 分） A 利率风险 B 政治风险 C 汇率风险 D 商品风险 E 结算风险

正确答案:A C D

7、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。（3.33 分） A 信用风险 B 国别风险 C 法律风险 D 操作风险 E 市场风险 正确答案:A B C

8、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。（3.33 分） A 风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层 B 组织流程再造与定量分析技术并举 C 风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段

D 风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理

E 风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险 正确答案:B C D E

判断题

1、通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。（）（3.33 分） ? A 正确 B 错误

正确答案:正确

2、即使没有足够多的相互独立的投资形式，商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。（）（3.33 分） A 正确 ? B 错误 正确答案:错误

3、某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。（）（3.33 分） ? A 正确 B 错误

正确答案:正确

4、操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。（）（3.33 分） A 正确 ? B 错误 正确答案:错误

5、监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。（）（3.33 分） ? A 正确 B 错误

正确答案:错误

6、账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。（）（3.43分） A 正确 ? B 错误 正确答案:错误

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